2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》模拟试题(2021-09-25)
发布时间:2021-09-25
2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、一般来说,评价一个回归模型拟合效果的方法有()。【多选题】
A.修正久期
B.残差图
C.最小二乘准则
D.拟合优度
E.均方误差
正确答案:B、D、E
答案解析:一般来说,可以用残差图、均方误差、拟合优度、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。
2、商业银行管理信息科技运行时,应满足的要求中,说法错误的是()。【单选题】
A.在选择数据中心的地理位置时,应充分考虑环境威胁
B.应严格控制第三方人员进入安全区域
C.应按照有关法律法规要求保存交易记录
D.不需要将信息科技运行与系统开发和维护分离
正确答案:D
答案解析:选项D说法错误,选项D正确的说法是:应将信息科技运行与系统开发和维护分离,确保信息科技部门内部的岗位制约;对数据中心的岗位和职责作出明确规定;选项A说法正确:在选择数据中心的地理位置时,应充分考虑环境威胁,采取物理控制措施,监控对信息处理设备运行构成威胁的环境状况,并防止因意外断电或供电干扰影响数据中心的正常运行;选项B说法正确:应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,其活动也应受到监控;选项C说法正确:应按照有关法律法规要求保存交易记录,采取必要的程序和技术,确保存档数据的完整性,满足安全保存和可恢复要求。
3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,储备资本要求和逆周期资本要求,包括()的储备资本要求和()的逆周期资本要求。【单选题】
A.1%;0~1%
B.1.5%;0~1.5%
C.2%;0~2%
D.2.5%;0~2.5%
正确答案:D
答案解析:选项D正确。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求。
4、新标准法相对现行方法要求更高,实施难度更大,高频度的定期计算和报告,工作量也将显著增加体现在()。【多选题】
A.违约风险资本计算更加复杂
B.从监管资本计量角度规范交易台管理
C.严格规范内部风险转移交易的计量管理
D.敏感度法的实施要求更高
E.须单独计算信用价差风险
正确答案:A、D、E
答案解析:选项ADE正确:新标准法需银行分别计算敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险资本附加,要求银行具备各类产品的估值和敏感度计箅能力,按月计算并向监管机构报告标准法资本要求,相对现行方法要求更高,实施难度更大,高频度的定期计算和报告,工作量也将显著增加。一是须单独计算信用价差风险;二是敏感度法的实施要求更高;三是违约风险资本计算更加复杂;四是首次提出剩余风险资本附加要求。
5、压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:压力情景的预测期间的长短是影响压力测试的另外一个重要考虑。
6、监事会是我国商业银行所特有的监督机构,对( )负责。【单选题】
A.董事会
B.最高风险管理委员会
C.股东大会
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。在《商业银行公司治理指引》中,监事会是商业银行的内部监督机构,对股东大会负责(选项C符合题意)。
7、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,()是银行资本的核心功能。【单选题】
A.提供融资
B.发放贷款
C.吸收存款
D.吸收损失
正确答案:D
答案解析:选项D正确:从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是吸收损失,一是在银行清算条件下吸收损失,其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失,体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。
8、当银行业出现整体性不利传闻的时候,银行业的股票指数相对股票市场下跌,商业银行金融债的信用点差()。【单选题】
A.相对扩张
B.相对收缩
C.不变
D.不确定
正确答案:A
答案解析:当银行业出现整体性不利传闻的时候,银行业的股票指数相对股票市场下跌,商业银行金融债的信用点差相对扩张(选项A正确)。
9、(),美国货币监理署发布了《大型银行监理专员手册》。【单选题】
A. 2013年5月
B.2015年5月
C.2017年5月
D.2018年5月
正确答案:A
答案解析:选项A正确:2013年5月,美国货币监理署(OCC)发布的《大型银行监理专员手册》,指出战略风脸评估不仅仅是对银行书面战略计划的分析,其主要关注机会成本以及相关计划、制度和实施如何影响银行的牌照价值或企业价值;此外,还应纳入管理层对外部因素的分析,此类因素会对银行战略方向形成影响,如经济、技术、竞争、监管和其他环境变化。
10、银行应建立完善的内部控制框架,包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全,为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:银行应建立完善的内部控制框架,包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全,为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
在其他因素不变的情况下,当市场利率上升时,债券的价格( )。
A.不变
B.上升
C.下跌
D.随机变动
解析:在其他因素不变的情况下,债券价格变化与市场利率变化呈反向关系。当市场利率上升时,债券价格下跌。
下列( )不属于《巴塞尔新资本协议》中资本监管的新三大支柱。
A.市场约束
B.最低监管资本要求
C.完善的内控制度
D.资本充足率
《巴塞尔新资本协议》将市场约束与最低监管资本要求和资本充足率监管检查并列为资本监管的新三大支柱。
晨星化工厂购买设备急需一笔资金,该工厂与甲银行签订了借款合同,并请市三医院出面担保。按照法律规定,该医院( )。
A.可以担保
B.不能担保
C.如有足够清偿能力即可
D.银行接受即可
商业银行外部营销人员在外部营销中可以从事的业务有( )。
A.开拓客户资源
B.介绍银行综合信息
C.介绍理财产品
D.收取客户填写的申请文件
E.收取现金或银行业务法律文件
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