投资学概论

问题 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。

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问题（）指的是协议双方约定在将来某个确定时间按照确定的数额、利率和期限进行借贷的合约。A、期货合约B、远期利率协议C、利率互换协议D、远期合约

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问题关于做市商制度，下面说法不正确的是（）。A、证券交易的买卖价格均由做市商给出B、在做市商制度下，证券买卖双方并不直接成交，都是与做市商进行交易C、做市商的利润来自于买卖证券的价差D、做市商是价格的接受者，而不是价格的决定者

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问题保护性看跌期权是同等数量（）的组合。A、资产多头B、资产空头C、看跌期权多头D、看跌期权空头

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问题实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。A、α0、α0B、α0、α0C、α0、α0D、α0、α0

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问题金融资产是一个合约，其价值与其物质形态没有任何关系。

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问题非系统风险（）通过组合投资予以分散。A、不确定B、不可以C、可以

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问题在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。A、1%B、1.2%C、2%D、3%

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问题在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。A、1%B、1.2%C、2%D、3%

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问题计算基金净值的目的（）。A、衡量基金是否增值B、衡量基金是否保值C、开放式基金申购和赎回价格的基础D、封闭式基金申购和赎回价格的基础

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问题（）给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。A、可赎回债券B、可递延债权C、可转换债券D、可延期债券

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问题期货合约的标准化（）了远期交易的自由性，（）了流动性。A、增加、增加B、增加、降低C、降低、增加D、降低、降低

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问题进行基本分析的假设前提是市场尚未达到半强势有效。

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问题 APT模型的基本假设（）。A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合C、投资者是风险规避的D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止

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问题债务与资本总额的比率是衡量（）的指标。A、流动性B、偿债能力C、获利能力D、杠杆比率

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