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单选题
对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）
A

借款人风险

B

交易风险

C

银行账户风险

D

贷款逾期状况

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考题 商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（ ），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。A.10%B.20%C.30%D.50%
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考题 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
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考题 商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
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考题 商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。 A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级 E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
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考题 在银行账户信用风险暴露分类中，专业贷款属于（）A、零售风险暴露B、公司风险暴露C、股权风险暴露D、主权风险暴露
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考题 每笔零售风险暴露必须归入同质的风险资产池，以作为贷款审批程序的一部分。（）
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考题 对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）A、借款人风险B、交易风险C、银行账户风险D、贷款逾期状况
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考题 根据信用风险特征，中国银行的银行账户信用风险暴露分为（）A、主权风险暴露B、金融机构风险暴露C、零售风险暴露D、公司风险暴露E、股权风险暴露F、其他风险暴露
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考题 商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。A、10%B、20%C、30%D、50%
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考题 （）的风险分池通常不允许推翻，若商业银行允许推翻，应制定书面政策和程序，并向监管部门证明必要性和审慎性。A、零售风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、非零售风险暴露
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考题 对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A、金融机构风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售类风险暴露
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考题 采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。A、零售风险暴露B、违约风险暴露C、金融机构风险暴露D、主权风险暴露
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考题 不属于商业银行零售风险暴露的是（）。A、个人住房抵押贷款B、股权风险暴露C、合格的循环零售风险暴露D、其他零售风险暴露
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考题 文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。A、非零售风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售类风险暴露
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考题 关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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考题 在将内险暴露按资产池集合进行分类时，银行至少应考虑下列哪些风险因素（）A、借款人风险特征（例如借款人类型、年龄、职业等人口统计特征）B、交易有关的风险特征，包括产品和或+G172抵押类型C、银行必须清楚处理跨市场抵押（交叉抵押）的条款D、风险暴露的违约情况
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考题 在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
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考题 在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露
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考题 单选题对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A 金融机构风险暴露B 股权风险暴露C 主权风险暴露D 零售类风险暴露
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考题 单选题商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。A 10%B 20%C 30%D 50%
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考题 单选题商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。A 股权风险暴露B 主权风险暴露C 非零售风险暴露D 零售类风险暴露
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考题 多选题关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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考题 单选题文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。A 非零售风险暴露B 股权风险暴露C 主权风险暴露D 零售类风险暴露
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考题 单选题（）的风险分池通常不允许推翻，若商业银行允许推翻，应制定书面政策和程序，并向监管部门证明必要性和审慎性。A 零售风险暴露B 股权风险暴露C 主权风险暴露D 非零售风险暴露
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考题 多选题在将内险暴露按资产池集合进行分类时，银行至少应考虑下列哪些风险因素（）A借款人风险特征（例如借款人类型、年龄、职业等人口统计特征）B交易有关的风险特征，包括产品和或+G172抵押类型C银行必须清楚处理跨市场抵押（交叉抵押）的条款D风险暴露的违约情况
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考题 多选题对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）A进行有意义的风险细分B将基本相同的风险暴露划入一组C对损失特征要准确并且一致地考虑
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考题 单选题在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。A 1B 2C 3D 5
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