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单选题
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A
违约概率
B
违约损失率
C
违约频率
D
贷款不良率
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A 违约概率B 违约损失率C 违约频率D 贷款不良率” 相关考题
考题
以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（ ）。A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．以上都正确
考题
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
Ⅰ.专家判断法
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.信用评分模型A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一概念
考题
多选题采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）。A保证使得违约概率上升B抵押使得违约损失率下降C质押使得违约损失率下降D保证使得违约损失率上升E净额结算使得违约风险暴露上升
考题
单选题在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A
违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B
违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C
违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D
商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
单选题下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（ ）。A
银行必须自行计量违约概率B
银行自行计量违约损失率的数额C
违约损失率可由监管设定，也可自行计量D
与权重法的要求相同
考题
单选题目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（ ）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。A
基于内部评级的方法B
基于外部评级的方法C
信用评分模型D
违约概率模型
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