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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。
A
到期日
B
标的
C
行权价
D
权利金
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）
Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
波动率微笑是指当其他台约条款相同时，（）A、认购、认沽的隐含波动率不同B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D、不同行权价的期权隐含波动率不同
考题
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A、行权价格越高，波动率越大B、行权价格越高，波动率越小C、行权价格越低，波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A、相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B、相同行权价、到期日和标的的期权合约C、相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
考题
下列关于波动率的说法，错误的是（）。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
考题
单选题关于波动率下列说法正确的是（）A
历史波动率是股票历史价格序列的标准差B
隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C
理论上，历史波动率存在波动率微笑D
理论上，隐含波动率存在波动率微笑
考题
单选题下列关于波动率的说法，错误的是（）。A
波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
考题
单选题波动率微笑是指当其他台约条款相同时，（）A
认购、认沽的隐含波动率不同B
不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C
不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D
不同行权价的期权隐含波动率不同
考题
单选题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A
构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B
构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C
构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D
构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
考题
单选题波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A
行权价格越高，波动率越大B
行权价格越高，波动率越小C
行权价格越低，波动率越小D
行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
单选题期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A
相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B
相同行权价、到期日和标的的期权合约C
相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D
相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
考题
单选题波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。A
期权权利金价格的波动B
无风险收益率的波动C
标的资产价格的波动D
期权行权价格的波动
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