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单选题
高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。
A

预期损失的固定倍数

B

风险价值（VaR）

C

损失分布的标准偏差

D

标准偏差相对均值的百分比

参考答案

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考题 操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
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考题 在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（ ）。A．预期损失B．非预期损失C．损失程度D．损失频率
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考题 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。A．预期收益和非预期风险B．预期损失和非预期损失C．预期资本和非预期资本D．预期风险和非预期风险
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考题 下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 E.VAR只用做市场风险计量与监控
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考题 法律风险处置中，农村中小金融机构根据业务性质、规模和复杂程度等选取计提法律风险资本的方法，以下关于"高级计量法"说法正确的是（）A、高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数B、基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下，各损失分布中非预期分布损失额C、高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构D、高级计量法的优势是易于操作，劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
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考题 下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
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考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
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考题 高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本：（）。A、预期损失的固定倍数B、风险价值（VaR）C、损失分布的标准偏差D、标准偏差相对均值的百分比
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考题 操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）A、内部计量法B、损失分布法C、VAR法D、极端值理论模型
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考题 基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A、损失分布法B、内部衡量法C、打分卡法D、基本指标法
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考题 以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）A、损失分布法B、极端值理论模型C、标准法D、内部计量法
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考题 计算操作风险资本的高级计量法包括（）A、内部计量法B、极端值理论模型C、方差－协方差法D、损失分布法
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考题 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。A、标准法B、加权平均法C、高级计量法D、基本指标法
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考题 单选题下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 多选题操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）A内部计量法B损失分布法CVAR法D极端值理论模型
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考题 单选题下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 单选题法律风险处置中，农村中小金融机构根据业务性质、规模和复杂程度等选取计提法律风险资本的方法，以下关于"高级计量法"说法正确的是（）A 高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数B 基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下，各损失分布中非预期分布损失额C 高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构D 高级计量法的优势是易于操作，劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求
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考题 多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
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考题 多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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考题 单选题（ ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。A 内部衡量法B 打卡分法C 损失分布法D 计量法
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考题 单选题（）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。A 基本指标法B 高级计量法C 关键风险指标法D 标准法
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考题 单选题基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A 损失分布法B 内部衡量法C 打分卡法D 基本指标法
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考题 单选题银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。A 标准法B 加权平均法C 高级计量法D 基本指标法
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考题 多选题计算操作风险资本的高级计量法包括（）A内部计量法B极端值理论模型C方差－协方差法D损失分布法
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考题 单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A 信贷资产组合潜在损失的分布B 信贷资产组合价值的分布C 不同信贷资产组合的风险特征D 信贷资产组合的组成成分
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考题 单选题以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）A 损失分布法B 极端值理论模型C 标准法D 内部计量法
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