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单选题
（ ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。
A
内部衡量法
B
打卡分法
C
损失分布法
D
计量法
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题（ ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。A 内部衡量法B 打卡分法C 损失分布法D 计量法” 相关考题
考题
商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失,计入操作风险资本。()
此题为判断题(对，错)。
考题
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。A．预期收益和非预期风险B．预期损失和非预期损失C．预期资本和非预期资本D．预期风险和非预期风险
考题
下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。A.经济资本也称风险资本
B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
考题
银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法
考题
以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（）。A、商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量C、商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限
考题
经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。A、非预期损失B、税后净利润C、预期损失D、经济资本
考题
商业银行采用的定量分析方法主要是基于对（）和（）的分析。A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B、内部操作风险损失数据；外部数据C、业务经营环境；外部数据D、业务经营环境；内部控制因素
考题
内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）A、银行持有的资本应足以应付预期损失B、银行持有的资本应足以应付非预期损失C、如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除D、以上说法都对
考题
银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。A、标准法B、加权平均法C、高级计量法D、基本指标法
考题
单选题经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。A
非预期损失B
税后净利润C
预期损失D
经济资本
考题
单选题下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是（ ）。A
风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B
经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C
监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D
监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
考题
单选题（）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。A
基本指标法B
高级计量法C
关键风险指标法D
标准法
考题
单选题银行操作风险资本计算应基于（）。A
预期损失和非预期损失B
用风险权重计算加权资产C
总收入D
风险暴露
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