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160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。
表2-9利率期限结构表(二)
该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。
表2-9利率期限结构表(二)
该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。
A.1．0462
B.2．4300
C.1．0219
D.2．0681
B.2．4300
C.1．0219
D.2．0681
参考答案
参考解析
解析：首先，计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，160天后固定利率债券的价格为0．0315×(0．9970+0．9662+0．9331+0．9022)+1×(0．9022)=1．0219(美元)。
其次，计算权益部分的价值。
最后，由于合约名义本金为100万美元，则对于该投资者来说其价值为(1．0462-1．0219)×100=2．43(万美元)。
其次，计算权益部分的价值。
最后，由于合约名义本金为100万美元，则对于该投资者来说其价值为(1．0462-1．0219)×100=2．43(万美元)。
更多 “160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。 表2-9利率期限结构表(二) 该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0462 B.2．4300 C.1．0219 D.2．0681” 相关考题
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约
的价值是（ ）万美元。A. 1．0152
B. 0．9688
C. 0．0464
D. 0．7177
考题
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
A.5．29％
B.6．83％
C.4．63％
D.6．32％
考题
根据下面资料，回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
88假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
根据下面资料，回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为( )。
(参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
利用该模型对黄金价格进行分析得到的合理解释是( )。A.如果原油价格和黄金ETF持仓量均保持稳定，标普500指数下跌1％，则黄金价格下跌0．329％的概率超过95％
B.如果标普500指数和黄金ETF持仓量均保持稳定，原油价格下跌1％，则黄金价格下跌0．193％的概率超过95％
C.由该模型推测，原油价格、黄金持仓量和标普500指数是影响黄金价格的核心因素．黄金的供求关系、地缘政治等可以忽略
D.模型具备统计意义，表明原油价格、黄金持仓量和标普500指数对黄金价格具有显著性影响
考题
根据下面资料，回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
87此题中该投资者持有的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0462
B.2．4300
C.1．0219
D.2．0681
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
查看材料A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
考题
根据下面资料，回答84-85题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-5所示。
表2-5美国和英国的利率期限结构表
计算互换中美元的固定利率( )。A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
考题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
此题中该投资者持有的互换合约的价值是（ ）万美元。 查看材料A.1．0462
B.2．4300
C.1．0219
D.2．0681
考题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表（一）该投资者支付的固定利率为()A
0.0315B
0.0464C
0.0630D
0.0462
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A
增加其久期B
减少其久期C
互换不影响久期D
不确定
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。表2—8利率期限结构表（二）此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。A
1.0462B
2.4300C
1.0219D
2.0681
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。表2—9美国和英国利率期限结构表假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。A
1．0152B
0．9688C
0．0464D
0．7177
考题
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A
买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B
卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C
买入美元远期合约，买入标普500指数期货D
卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表计算该互换的固定利率约为()。A
6．63％B
2．89％C
3．32％D
5．78％
考题
单选题以下指数采用简单算术平均法编制的是（ ）。[2019年9月真题]A
道琼斯工业平均指数B
沪深300股票指数C
标普500股票指数D
香港恒生指数
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