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国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。（ ）
参考答案
参考解析
解析：国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。
考点：基差交易策略
考点：基差交易策略
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考题
关于期货价格与现货价格之间的关系，下列说法错误的是( )。A．期货价格与现货价格之间的差额，就是基差B．在交割日当天，期货价格与现货价格相等或极为接近C．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将越偏离其基础资产的现货价格D．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢
考题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
考题
下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
考题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
考题
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
考题
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
单选题国债基差的计算公式为（）。A
国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B
国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C
国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D
国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
单选题对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A
国债现货价格-国债期货价格B
国债现货价格×转换因子-国债期货价格C
国债现货价格-国债期货价格×转换因子D
国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
考题
单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A
做多国债基差B
做空国债基差C
买入国债现货D
卖出国债期货
考题
单选题当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于( )。A
期货价格B
零C
无限大D
无法判断
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