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某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。

A.5170
B.5246
C.517
D.525

参考答案

参考解析
解析:因为6个月后到期的沪深300指数期货价值为3224点,所以沪深300股指期货合约规模为:3224*300=967200(元/张),每张保证金967200*10%=96720(元/张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数=500000000/96720=5170(张)
更多 “某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。A.5170 B.5246 C.517 D.525” 相关考题
考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政 府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案一的收益为( )万元。A. 108500 B. 115683 C. 111736.535 D. 165235.235

考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司直接买卖股票现货构建指数型基金。获得资本利得和红利,其中未来6个月的股票红利为1195万元,1.013,当时沪深300指数为2800点(忽略交易成本和税收)。6个月后指数为3500点,那么该公司收益是( )。A.51211万元 B.1211万元 C.50000万元 D.48789万元

考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6%)同时将2亿元(10%的资金)买该跟踪的沪深300股指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点,6个月后指数为3500点,那么该公司盈利( )。A.49065万元 B.2340万元 C.46725万元 D.44385万元

考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政 府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二的收益为( )万元。A. 96782.4 B. 11656.5 C. 102630.34 D. 135235.23

考题 根据下面资料,回答下题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。 根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有( )。?A.国债期货合约股票组合股指期货合约 B.国债期货合约股指期货合约 C.现金储备股票组合股指期货合约 D.现金储备股指期货合约

考题 根据下面资料,回答下题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。 设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整.没有分红,则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。?A.4.432 B.4.342 C.4.234 D.4.123

考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司直接买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利,其中未来6个月的股票红利为1195万元,(其复利终值系数为1.013)。当时沪深300指数为2800点。(忽略交易成本和税收)。6个月后指数为3500点,那么该公司收益是(  )。A.51211万元 B.1211万元 C.50000万元 D.48789万元

考题 根据下面资料,回答下题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。 传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有( )。?A.股票分割 B.股利发放 C.资产剥离或并购 D.投资组合的规模

考题 根据下面资料,回答下题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。 指数化投资的主要目的是( )。?A.争取跑赢大盘 B.复制某标的指数走势 C.优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小 D.优化投资组合,使之尽量达到最大化收益

考题 根据下面资料,回答下题。 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下问题。 方案一的收益为__________万元,方案二的收益为__________万元。( )?A.108500,96782.4 B.108500,102632.34 C.111736.535,102632.34 D.111736.535,96782.4

考题 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。 假设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为(  )亿元。 A.4.342 B.4.432 C.4.234 D.4.123

考题 根据下面资料,回答下题。 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下问题。 方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。?A.5170 B.5246 C.5107 D.5205

考题 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。 ?方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约()张。? A. 5170 B. 5246 C. 517 D. 525

考题 根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有()。A、股票分割B、投资组合的规模C、资产剥离或并购D、股利发放

考题 单选题根据下面资料,回答问题。 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。 方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。 方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。 设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。 据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约()张。A 5170B 5246C 517D 525

考题 多选题根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是()。A优化投资组合,使之尽量达到最大化收益B争取跑赢大盘C优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小D复制某标的指数走势

考题 单选题根据下面资料,回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案一的收益为()万元,方案二的收益为()万元。A 108500,96782.4B 108500,102632.34C 111736.535,102632.34D 111736.535,96782.4

考题 单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。A 25B 50C 20D 40

考题 多选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有()。A股票分割B投资组合的规模C资产剥离或并购D股利发放

考题 单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A 5.2320B 5.2341C 5.3421D 5.4321

考题 单选题根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有()。A 国债期货合约+股票组合+股指期货合约B 国债期货合约+股指期货合约C 现金储备+股指期货合约D 现金储备+股票组合+股指期货合约

考题 单选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A 4.342B 4.432C 4.234D 4.123