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单选题
根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
A
4.342
B
4.432
C
4.234
D
4.123
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考题
根据下面资料，回答93-97题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
95传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有（ ）。A.股票分割
B.投资组合的规模
C.资产剥离或并购
D.股利发放
考题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。[2015年11月真题]
指数化投资是（ ）。 查看材料
A.一种主动管理型的投资策略
B.一种被动管理型的投资策略
C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润
D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益
考题
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
指数化投资是（ ）。?A.一种主动管理型的投资策略
B.一种被动管理型的投资策略
C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润
D.基于对市场总体情况.行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益
考题
根据下面资料，回答
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为（ ）。 查看材料
A.1．86
B.1．94
C.2．04
D.2．86
考题
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（ ）。?A.国债期货合约股票组合股指期货合约
B.国债期货合约股指期货合约
C.现金储备股票组合股指期货合约
D.现金储备股指期货合约
考题
根据下列材料，回答1-5
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
产品中期权组合的价值为（ ）元。 查看材料A.14．5
B.5．41
C.8．68
D.8．67
考题
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整.没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。?A.4．432
B.4．342
C.4．234
D.4．123
考题
根据下面资料，回答下题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
指数化投资的主要目的是（ ）。?A.争取跑赢大盘
B.复制某标的指数走势
C.优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小
D.优化投资组合，使之尽量达到最大化收益
考题
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10%。
假设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。
A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
考题
根据下列材料，回答1-5
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（ ）。 查看材料A.4．5%
B.14．5%
C.-5．5%
D.94．5%
考题
根据下面资料，回答
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（ ）。 查看材料A.4．19
B.-4．19
C.5．39
D.-5．39
考题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（ ）。 查看材料A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
考题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有（ ）。 查看材料A.股票分割
B.投资组合的规模
C.资产剥离或并购
D.股利发放
考题
依据下述材料，回答96-100题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将l8亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为l0％。
指数化投资是( )。
A.一种主动管理型的投资策略
B.一种被动管理型的投资策略
C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润
D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益．
考题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。 查看材料A.4．342
B.4．432
C.4．234
D.4．123
考题
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。
指数化投资的主要目的是（ ）。 查看材料A.优化投资组合，使之尽量达到最大化收益
B.争取跑赢大盘
C.优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小
D.复制某标的指数走势
考题
根据下面资料，回答
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（ ）。 查看材料A.上涨20．4％
B.下跌20．4％
C.上涨18．6％
D.下跌18．6％
考题
根据下面资料，回答问题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有（）。A、股票分割B、投资组合的规模C、资产剥离或并购D、股利发放
考题
多选题根据下面资料，回答问题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是（）。A优化投资组合，使之尽量达到最大化收益B争取跑赢大盘C优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小D复制某标的指数走势
考题
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为()时，发行人将会亏损。A
5.35%B
5.37%C
5.39%D
5.41%
考题
多选题根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有()。A股票分割B投资组合的规模C资产剥离或并购D股利发放
考题
多选题根据下面资料，回答问题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。A一种主动管理型的投资策略B一种被动管理型的投资策略C在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润D基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益
考题
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为()。A
4.5%B
14.5%C
-5.5%D
94.5%
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。A
国债期货合约+股票组合+股指期货合约B
国债期货合约+股指期货合约C
现金储备+股指期货合约D
现金储备+股票组合+股指期货合约
考题
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为()。A
4.19B
-4.19C
5.39D
-5.39
考题
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值()。A
上涨20.4％B
下跌20.4％C
上涨18.6％D
下跌18.6％
考题
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题产品中期权组合的价值为()元。A
14.5B
5.41C
8.68D
8.67
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