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考虑单因素APT模型,股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1,如果不存在套利机会,则股票A的贝塔值为___________
参考答案和解析
A
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考题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为( )。A.2%B.3%C.4%D.7.75%
考题
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12%
B:3%,12%
C:3%,6%
D:6%,10%
考题
考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是1.5,对因素2的贝塔值是1.2。因素1的风险价是3%。无风险收益率是5%,如果无套利机会,那么因素2的风险溢价是
A.6%
B.4.25%
C.7.75%
D.8.85%
考题
考虑两因素的 APT 模型,股票 A 的期望收益率为 16.4%,对因素 1 的β值为 1.4,对因 素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%,无风险利率为 6%,如果不存在套利机会,则 因素 2 的风险溢价为( )。
A.3%
B.5%
C.5.5%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔 值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是( )
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素 APT 模型,股票 A 期望收益率 16.4%,对因素 1 的贝塔值为 1.4,对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%,无风险利率 6%,如果存在无套利机会,因素 2 的风险溢价是()
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%
考题
市场上现有A、B两只股票,必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%,无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成,则下列说法中正确的有( )。
A.A股票的贝塔系数是3
B.B股票的贝塔系数是3.5
C.投资组合的贝塔系数是6.5
D.投资组合的必要收益率是19%
考题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为()A、0.67B、1.00C、1.30D、1.69E、以上各项均不准确
考题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少?()A、0.67B、0.75C、1.0D、1.33E、1.50
考题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A、A/AB、A/BC、B/AD、B/BE、A/无风险资产
考题
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A
A/AB
A/BC
B/AD
B/BE
A/无风险资产
考题
单选题假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。A
2%B
13%C
-4%D
6%
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