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题目内容
（请给出正确答案）
下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（ ）。
A.市场的超额回报率
B.期望的规模风险溢价
C.期望的价值风险溢价
D.无风险报酬率
E.股票的预期报酬率
B.期望的规模风险溢价
C.期望的价值风险溢价
D.无风险报酬率
E.股票的预期报酬率
参考答案
参考解析
解析：三因素模型认为，一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率按照以下三个因素进行回归计算得出：市场的超额回报率、期望的规模风险溢价、期望的价值风险溢价。
更多 “下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（ ）。 A.市场的超额回报率 B.期望的规模风险溢价 C.期望的价值风险溢价 D.无风险报酬率 E.股票的预期报酬率 ” 相关考题
考题
下列关于β系数说法中正确的有()。A、β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标B、β系数可以衡量出个别股票的市场风险C、β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险D、单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布E、投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数
考题
已知股票A的预期收益率为8%，股票B的预期收益率为10%，股票A目前的市价为15元，股票B目前的市价为20元，某投资人购买了400股A股票和200股B股票，构成一个资产组合。要求计算下列指标：(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；(2)资产组合的预期收益率。
考题
下列关于股票或股票组合的β系数的说法中，不正确的有（）。
A.如果某股票的β系数= 0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.股票的β系数可以为负数
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.某一股票的β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度
考题
对股票A和股票B的两个（超额收益率）指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%，市场平均收益率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
(1)计算每只股票的α，信息比率，夏普测度，特雷诺测度； (2)下列各个情况下投资者选择哪只股票最佳： i.这是投资者唯一持有的风险资产： ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合，是目前市场指数基金的一个独立组成部分； iii.这是投资者目前正在构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
考题
下列各项中，可以进行回归计算得出一个投资组合（包括单个股票）的超额回报率的有（ ）。A、市场的超额回报率
B、期望的规模风险溢价
C、期望的价值风险溢价
D、无风险报酬率
E、股票的预期报酬率
考题
如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B、可以降低风险，但不能完全消除风险C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
某投资商正在评估过去的12个月的股票投资组合的绩效，考虑出售投资回报率低的股票。现在A股票市值从$60上升到$69，不支付股息，B股票已支付现金股息$2，股价从$10上升到$12，以下是出售的选项信息，应该出售（）A、A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为20%B、A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为40%C、B股票，因为A股票股价上升$9，B股票股价上升$2D、A股票，因为A股票不支付股息出售a因为a回报率15%，b回报率20%
考题
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
某人持有两只股票，股票A有100股，每股市价$80，股票B有300股，每股市价$40，A股票的预期回报率为15%，B股票的预期回报率为20%，两支股票的相关系数0.38，近期出售200股B股票，则在出售B股票后该投资组合的综合回报率是多少（）A、16.67%B、17.50%C、18%D、18.75%
考题
多选题如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B可以降低风险，但不能完全消除风险C投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险
考题
单选题某投资商正在评估过去的12个月的股票投资组合的绩效，考虑出售投资回报率低的股票。现在A股票市值从$60上升到$69，不支付股息，B股票已支付现金股息$2，股价从$10上升到$12，以下是出售的选项信息，应该出售（）A
A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为20%B
A股票，因为A股票的投资回报率为15%，B股票的投资回报率为40%C
B股票，因为A股票股价上升$9，B股票股价上升$2D
A股票，因为A股票不支付股息出售a因为a回报率15%，b回报率20%
考题
单选题下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
单选题某人持有两只股票，股票A有100股，每股市价$80，股票B有300股，每股市价$40，A股票的预期回报率为15%，B股票的预期回报率为20%，两支股票的相关系数0.38，近期出售200股B股票，则在出售B股票后该投资组合的综合回报率是多少（）A
16.67%B
17.50%C
18%D
18.75%
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A
贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
考题
多选题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。A如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍Bβ系数可以为负数C投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度
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