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70、期权定价模型是建立在（）的基础上。

A．风险中性理论

B．无套利市场均衡

C．资产组合未来现金流均衡原理

D．有效市场理论

E．资本资产定价理论

F．多市场均衡理论

参考答案和解析
风险中性理论;无套利市场均衡
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考题 套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）
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考题 下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。A．马柯维茨资产组合理论B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型C．夏普的资本资产定价模型D．B—S期权定价模型E．金融产品的定价
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考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
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考题 二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是 ( )。A．市场投资存在交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许完全使用卖空所得款项D．允许以无风险利率借入或贷出款项
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考题 ()是典型的使用了相对定价法。 A、B-S期权定价模型B、债券C、CAPM模型D、股票
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考题 夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。A．资本资产定价模型B．期权定价模型C．资产组合模型D．期货定价模型
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考题 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）A．资产组合理论B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．有效市场假说
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考题 史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
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考题 史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．期权定价模型D．有效市场理论
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考题 套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
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考题 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型
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考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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考题 布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年
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考题 金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）A、资本资产定价模型B、均值—方差理论C、套利定价模型D、期权定价模型
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考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型
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考题 史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。A、资本资产定价模型B、套利定价理论C、期权定价模型D、有效市场理论
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考题 转炉静态模型是建立在转炉物料平衡基础上。
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考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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考题 下面那种定价策略不是建立在低价基础上的新产品定价策略为（）。A、声望定价B、渗透定价C、折扣定价D、差别定价
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考题 市场价值法包括（）。A、市盈率法B、经济利润模型C、资本资产定价模型D、期权定价模型
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考题 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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考题 建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、套利定价模型D、有效市场假说
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考题 单选题建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 套利定价模型D 有效市场假说
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考题 判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A 对B 错
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考题 单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A 均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B 资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C 均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D 期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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考题 单选题CAPM指的是（ ）。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
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