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多选题
下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的有(  )。
A

不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票

B

购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C

对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

D

多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本


参考答案

参考解析
解析:
A项,保护性看跌期权需要买入一只股票,并购入该股票的1股看跌期权,抛补性看涨期权是购买1股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权,所以这两种策略都需要购入期权相对应的标的股票;B项,出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略;C项,对敲策略分为多头对敲和空头对敲,对于多头对敲而言,是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权,对于空头对敲而言,是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权;D项,多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。
更多 “多选题下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的有(  )。A不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票B购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略C对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权D多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本” 相关考题
考题 下列关于理财策略的理解,不正确的是( )。A.简单的理财策略的做法是将富余的消费资金转换成银行存款B.积极的理财策略的做法是在投资组合中增加高成长性和高收益的投资产品和工具,如股票、期货与期权等产品C.稳健的理财策略的做法是在投资组合中选择低风险的股票、高等级的债券、优先股以及共同基金等金融产品D.保守的理财策略的做法是只投资一种最熟悉的股票

考题 某投资人购买1股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权,这属于下列哪种投资策略( )。A.保护性看跌期权B.抛补看涨期权C.多头对敲D.空头对敲

考题 下列关于期权投资策略的说法中,不正确的是( )。A.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益,并不影响净损益的预期值B.抛补看涨期权指的是购买1股股票,同时出售该股票的1股股票的看涨期权C.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

考题 下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。  A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合 C.股价小于执行价格时,组合净收入是期权执行价格 D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

考题 下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲” D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”

考题 下列关于股指期权的描述中,不正确的有( )。A.股指期权的报价方式与股票期权相同 B.股指期权可以现金交割,也可以实物交割 C.股指看涨期权和股票看涨期权的主要区别是结算程序不同 D.股指看跌期权和股票看跌期权的主要区别是结算程序不同

考题 关于股票期权,以下说法正确的有()。A.股票认沽期权就是股票看涨期权 B.股票认购期权就是股票看跌期权 C.股票认沽期权就是股票看跌期权 D.股票认购期权就是股票看涨期权

考题 下列关于投资基金的基本概念的说法中,不正确的是( )。A、是资产管理的主要方式之一 B、是一种间接投资工具 C、通过发行收益凭证的方式,收集资金 D、只能用于投资股票、债券、期权等

考题 下列关于备兑看涨期权策略的表述,错误的是( )。?A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较大的投资者 C.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

考题 关于保险策略,以下说法错误的是()A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

考题 牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时投资者最好的操作策略是()。A、牛市价差期权策略B、买入认购期权C、卖出认购期权D、卖出认沽期权

考题 下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A、看涨股票,买入认购期权B、强烈看涨,合成期货多头C、温和看涨,垂直套利D、温和看涨,买入蝶式期权

考题 下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是()。A、两者都是期权义务方B、备兑股票认购期权策略中,投资者需要持有股票来担保风险C、卖出开仓中,投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保D、由于保证金制度,卖出开仓的风险和收益被缩小

考题 下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是()。A、预计股票价格变化较小或者小幅上涨时,使用该策略B、使用该策略的主要目的是赚取权利金C、备兑开仓策略可以在总体风险可控的前提下提高组合收入D、实施备兑股票认购期权策略不需要购买(或者拥有)股票

考题 下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A、一般看跌,买入认沽期权B、强烈看跌,合成期货空头C、温和看跌,垂直套利D、强烈看跌,买入蝶式期权

考题 下列关于保护性策略哪项是不正确的?()A、股票多头,买入一个认沽期权B、单向的认购策略C、到期日利润上限=股票收益-期权费D、利润有限,损失无限

考题 关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。A、期权出售者在出售期权时获得一笔收入B、如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票C、如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D、投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

考题 单选题下列关于保护性策略哪项是不正确的?()A 股票多头,买入一个认沽期权B 单向的认购策略C 到期日利润上限=股票收益-期权费D 利润有限,损失无限

考题 单选题关于保险策略,以下叙述不正确的是()A 保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。B 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金C 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值D 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费

考题 单选题下列关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是(  )。A 抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C 当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D 当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

考题 单选题下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是()。A 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C 当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格D 当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

考题 多选题下列关于期权的说法中,不正确的有( )。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”

考题 单选题下列各项投资策略中,正确的是( )。A 保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权B 抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权C 多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权D 空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权

考题 单选题关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。A 期权出售者在出售期权时获得一笔收入B 如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票C 如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D 投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

考题 单选题下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是()。A 预计股票价格变化较小或者小幅上涨时,使用该策略B 使用该策略的主要目的是赚取权利金C 备兑开仓策略可以在总体风险可控的前提下提高组合收入D 实施备兑股票认购期权策略不需要购买(或者拥有)股票

考题 单选题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A 看涨股票,买入认购期权B 强烈看涨,合成期货多头C 温和看涨,垂直套利D 温和看涨,买入蝶式期权

考题 多选题下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的有(  )。A不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票B购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略C对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权D多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本

考题 单选题关于保险策略,以下说法错误的是()A 保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B 保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C 保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D 保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值