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单选题
若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的经营环境和内部控制因素等，兴业银行用来搜集损失数据的以下哪一种工具（）
A
风险与控制识别评估（RCSA）
B
关键指标（KI）
C
案防自我评估（AFPG）
D
风险事件与内控问题收集（DC）
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考题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
考题
在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )A．正确B．错误
考题
操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。A.业务经营环境和内部控制因素B.外部损失数据C.情景分析D.内部损失数据E.借款人信用记录
考题
商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（ ）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据；外部数据
C.业务经营环境；外部数据
D.业务经营环境；内部控制因素
考题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）A.5；3
B.6；4
C.5；4
D.6；5
考题
下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析
考题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（ ）。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、 潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部 数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数 据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操 作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估 方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
考题
下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
商业银行采用的定量分析方法主要是基于对（）和（）的分析。A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B、内部操作风险损失数据；外部数据C、业务经营环境；外部数据D、业务经营环境；内部控制因素
考题
若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的经营环境和内部控制因素等，兴业银行用来搜集损失数据的以下哪一种工具（）A、风险与控制识别评估（RCSA）B、关键指标（KI）C、案防自我评估（AFPG）D、风险事件与内控问题收集（DC）
考题
银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。A、标准法B、加权平均法C、高级计量法D、基本指标法
考题
多选题操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（ ）。A外部损失数据B内部损失数据C情景分析D业务经营环境和内部控制因素E借款人信用记录
考题
多选题下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择E损失分布法框架下，不需要计算VaR值
考题
单选题使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（ ）。A
宏观环境和外部控制B
关键的业务经营环境和内部控制C
监管环境和市场竞争D
国家环境和政策风险
考题
单选题（ ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。A
内部衡量法B
打卡分法C
损失分布法D
计量法
考题
单选题根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少____年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用____年期的内部损失数据。A
5；4B
6；5C
5；3D
6；4
考题
单选题（）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。A
基本指标法B
高级计量法C
关键风险指标法D
标准法
考题
判断题在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（）A
对B
错
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