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单选题
若干个相互独立的标准正态随机变量平方和的概率分布模型是
A

t分布

B

F分布

C

x2分布

D

均匀分布


参考答案

参考解析
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考题 CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.均匀C.泊松D.指数

考题 若一组数据服从正态分布,则下列判断正确的有( )。A.正态随机变量落入其均值左右各1个标准差内的概率是68.27%B.正态随机变量落入其均值左右各2个标准差内的概率是68.27%C.正态随机变量落入其均值左右各2个标准差内的概率是95.45%D.正态随机变量落入其均值左右各3个标准差内的概率是99.73%E.正态随机变量落入其均值左右各4个标准差内的概率是99.73%

考题 ____、____和____都是具有正态或对数正态分布的随机变量。

考题 对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点,其中最重要的特征是( )。A.这些随机变量都在正半轴上取值B.这些变量的大量取值在左边,少量取值在右边,并且很分散C.服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布D.为求对数正态变量事件的概率,可经对数变换后求相应正态事件相应概率

考题 标准正态随机变量X取一点a的概率P(X=a)为( )。A.1B.0C.Ф(a)D.Ф(-a)

考题 Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。A.正态B.均匀C.泊松D.指数

考题 标准正态随机变量X取一点a的概率P(X=d)为( )。A.1B.0C.Ф(a)D.Ф(-a)

考题 标准正态随机变量X取一点a的概率P(X=a) 为( )。 A. 1 B. 0 C. Φ(a) D. Φ( -a)

考题 对数正态分布所描述的随机变量有许多共同点,其中最重要的特征是( )。 A.这些随机变量都在正半轴上取值 B.这些变量的大量取值在左边,少量取值在右边,并且很分散 C.服从对数正态分布的随机变量经对数变换后服从正态分布 D.为求对数正态变量事件的概率,可经对数变换后求相应正态事件的概率

考题 随机变量X与Y相互独立,X服从参数为1的指数分布,Y的概率分布为令Z=XY。X与Z是否相互独立

考题 随机变量X与Y相互独立,X服从参数为1的指数分布,Y的概率分布为。求Z的概率密度

考题 设随机变量X与Y相互独立,且X服从标准正态分布N(0,1),Y的概率分布为P{Y=0}=P{Y=1}=.记Fz(z)为随机变量Z=XY的分布函数,则函数Fz(z)的间断点个数为 A.A0 B.1 C.2 D.3

考题 设随机变量X与Y相互独立,X的概率分布为P{X=1}=P{X=-1}=,Y服从参数为λ的泊松分布.令Z=XY.   (Ⅰ)求Cov(X,Z);   (Ⅱ)求Z的概率分布.

考题 标准正态随机变量X取一点a的概率P(X=a)为( )。

考题 什么是次数分布的理论模型?随机变量概率分布的表示方式有哪些?

考题 随机变量的概率分布模型的表示方式有()A、概率分布表B、概率分布图C、概率分布函数式D、回归函数式E、方差分析表

考题 描述事件发生的时间或空间间隔时用的连续型概率分布是()。A、正态概率分布B、均匀概率分布C、指数概率分布D、泊松概率分布

考题 二项概率分布用于()。A、连续型随机变量B、离散型随机变量C、任何分布,只要不是正态的D、以上均错误

考题 泊松概率分布是()。A、连续型概率分布B、离散型概率分布C、均匀概率分布D、正态概率分布

考题 气象变量的年极端值组成了随机变量,具有特定的概率分布特征。()的气象参数的概率分布类型为耿贝尔、弗雷歇或对数-正态。A、极端风B、极端降雨C、极端温度D、极端降雪

考题 若一组数据服从正态分布,则下列判断正确的有()。A、正态随机变量落入其均值左右各1个标准差内的概率是68.27%B、正态随机变量落入其均值左右各2个标准差内的概率是68.27%C、正态随机变量落入其均值左右各2个标准差内的概率是95.45%D、正态随机变量落入其均值左右各3个标准差内的概率是99.73%E、正态随机变量落入其均值左右各4个标准差内的概率是99.73%

考题 样本均值的概率分布是()。A、中心概率分布B、均值的抽样概率分布C、随机变量D、标准误差

考题 定义了连续型随机变量的概率分布的函数是()。A、正态函数B、均匀分布函数C、是正态还是均匀分布函数取决于不同的情况D、概率密度函数

考题 Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A、正态B、泊松C、指数D、均匀

考题 单选题标准正态随机变量X取一点a的概率P(X=a)为(  )。[2007年真题]A 1B 0C Φ(a)D Φ(-a)

考题 单选题两个互相独立的χ2分布随机变量除以各自的自由度以后二者再相除之商所构成的随机变量的概率分布模型是()A t分布B F分布C χsup2/sup分布D 指数分布

考题 单选题若干个相互独立的标准正态随机变量平方和的概率分布是()A χsup2/sup分布B t分布C F分布D 正态分布