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单选题
进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）
A

高，高

B

高，低

C

低，低

D

低，高

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更多 “单选题进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）A 高，高B 高，低C 低，低D 低，高” 相关考题
考题 Gamma指标是反映（ ）的指标。A．与期货头寸有关的风险指标B．与期权头寸有关的风险指标C．因时间经过的风险度量指标D．利率变动的风险
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考题 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（ ）
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考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（ ）
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考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，需具备的条件之一是：期货头寸方向应与现货头寸方向相同，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（ ）
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考题 关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整 B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似 C.套期保值比率一旦选定将不能更改 D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
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考题 在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏和现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好。（ ）
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考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整头寸。（ ）
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考题 进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）A、高，高B、高，低C、低，低D、低，高
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考题 某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同
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考题 持仓限额通常只针对（），一些头寸可以向交易所申请豁免。A、风险管理头寸B、套利头寸C、一般投机头寸D、套期保值头寸
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考题 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
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考题 商品风险对应的资本要求等于以下哪几项之和（）A、各项商品净头寸的绝对值之和乘以10%B、各项商品净头寸的绝对值之和乘以15%C、各项商品总头寸之和乘以3%D、各项商品总头寸之和乘以5%
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考题 下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种C、对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆E、对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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考题 判断题期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。A 对B 错
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考题 多选题下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。A外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种C对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆E对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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考题 单选题针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）A ThetaB VegaC RhoD Beta系统性风险
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考题 单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A 卖出28手A期权，买入16份标的资产B 买入28手A期权，卖出16份标的资产C 卖出28手A期权，卖出16份标的资产D 买入28手A期权，买入16份标的资产
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考题 单选题在国际期货市场上，持仓限额针对于（　　）。A 一般投机头寸B 套期保值头寸C 风险管理头寸D 套利头寸
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考题 判断题Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）A 对B 错
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考题 多选题商品风险对应的资本要求等于以下哪几项之和（）A各项商品净头寸的绝对值之和乘以10%B各项商品净头寸的绝对值之和乘以15%C各项商品总头寸之和乘以3%D各项商品总头寸之和乘以5%
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考题 单选题持仓限额通常只针对（），一些头寸可以向交易所申请豁免。A 风险管理头寸B 套利头寸C 一般投机头寸D 套期保值头寸
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