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判断题
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
投资组合的总体收益可以分为两部分：①来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）；②来自于与投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的超额收益，即超越市场收益部分的超额收益（也称为获取的Alpha收益）。
投资组合的总体收益可以分为两部分：①来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）；②来自于与投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的超额收益，即超越市场收益部分的超额收益（也称为获取的Alpha收益）。
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考题
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同
考题
下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
考题
利用股指期货可以（ ）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
考题
国际组合投资的收益增值来自于以下哪些渠道（）A、对年均收益率最高的金融市场的投资B、外国证券市场无效，外国证券价格无法反映真实或者全部的信息C、本国与外国证券市场一体化程度较差，两国金融市场同等风险对应的收益率水平不同D、对管制较为宽松的金融市场投资可以规避成本
考题
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
考题
多选题国际组合投资的收益增值来自于以下哪些渠道（）A对年均收益率最高的金融市场的投资B外国证券市场无效，外国证券价格无法反映真实或者全部的信息C本国与外国证券市场一体化程度较差，两国金融市场同等风险对应的收益率水平不同D对管制较为宽松的金融市场投资可以规避成本
考题
判断题β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（）A
对B
错
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