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单选题
3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（　　）。[2012年5月真题]
A

买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约

B

卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约

C

卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约

D

买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约

参考答案

参考解析
解析：
当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。
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考题 单选题某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为19 670元／吨和19 830元／吨，平仓时4月份铝期货价格变为19 780元／吨，则5月份铝期货合约变为( )元／吨时，价差是缩小的。A 19 970B 19 950C 19 980D 19 900
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