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单选题
某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（ ）。
A
盈利37500美元
B
亏损37500美元
C
盈利62500美元
D
亏损62500美元
参考答案
参考解析
解析：
1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25（美元）。因此该投资者盈利30×（97.800-97.300）×100×25=37500（美元）。
1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25（美元）。因此该投资者盈利30×（97.800-97.300）×100×25=37500（美元）。
更多 “单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（ ）。A 盈利37500美元B 亏损37500美元C 盈利62500美元D 亏损62500美元” 相关考题
考题
2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。A．4500B．-4500C．9000D．-9000
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A. 盈利1205美元/手
B. 亏损1250美元/手
C. 总盈利12500美元
D. 总亏损12500美元
考题
10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。（不计手续费等交易费用）A.盈利1250美元／手
B.亏损1250美元／手
C.总盈利12500美元
D.总亏损12500美元
考题
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。A.买入100手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手
考题
10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入50手12月份到期的欧洲美元期货合约。一周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则该投资者（ ）。 A.获利50个点
B.损失50个点
C.获利0．5个点
D.损失0．5个点
考题
3月15日,某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲美元期货合约（每张合约为100万美元）。到了5月10日,该期货合约价格变为98.650,该投机者将上述合约平仓,若不考虑交易费用,投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A.750
B.4000
C.1200
D.2500
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者将获利（ ）万元。A.45
B.50
C.55
D.60
考题
10月20日，某投资者以97．300的价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货价格变为97．800时全部平仓。该投资者的交易盈亏为（ ）。(不计手续费等交易费用)A、盈利1250美元／手
B、亏损1250美元／手
C、总盈利12500美元
D、总亏损12500美元
考题
10月10日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者总盈利为（）万元。A、50B、55C、60D、65
考题
10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。A、获利50个点B、损失50个点C、获利0．5个点D、损失0．5个点
考题
下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。A、CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式B、CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的C、所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓D、CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
考题
下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。A、CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点B、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元C、CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元D、CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点
考题
银行在国际金融市场发行5年期的1000万美元的浮动利率债券，为避免利率上升增加利息支出，它可以（）。A、买入欧洲美元期货合约B、卖出欧洲美元期货合约C、卖出利率封顶期权D、买入利率封顶期权E、买入外汇期货合约F、卖出外汇期货合约
考题
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约：当期货合约价格涨到97.800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为( )。A
盈利1250美元/手B
亏损1250美元/手C
盈利500美元/手D
亏损500美元/手
考题
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为( )。A
盈利1205美元／手B
亏损1 250美元／手C
总盈利1 2 500美元D
总亏损12 500美元
考题
单选题2017年1月10日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94.500元价格买入50手3月到期的中国金融期货交易所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95.600元，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者总盈利为（ ）万元。A
50B
55C
60D
65
考题
单选题10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格落到97.800时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。[2015年3月真题]A
盈利1250美元/手B
亏损1250美元/手C
盈利500美元/手D
亏损500美元/手
考题
单选题6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过()进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A
卖出欧洲美元期货12月合约B
买入欧洲美元期货12月合约C
买入欧洲美元期货9月合约D
卖出欧洲美元期货9月合约
考题
单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（ ）。A
盈利37500美元B
亏损37500美元C
盈利62500美元D
亏损62500美元
考题
单选题如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（ ）进行套期保值。A
买入CME的3个月欧洲美元期货合约B
卖出CME的3个月欧洲美元期货合约C
买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约D
卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
单选题10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者()。A
获利50个点B
损失50个点C
获利0．5个点D
损失0．5个点
考题
单选题4月12日，某投资者预期未来市场利率将上升，于是以98.550的价格卖出10手6月份到期的3个月欧洲美元期货合约。两周后，该期货合约的价格下降到97.740，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者的损益状况为（）。A
获利0.81个基点B
亏损0.81个基点C
获利81个基点D
亏损81个基点
考题
多选题4月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差将会缩小，则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。[2017年5月真题]A卖出CME英镑期货合约B买入LIFFE英镑期货合约C买入CME英镑期货合约D卖出LIFFE英镑期货合约
考题
多选题下列关于利率期货合约的说法，正确的有（ ）。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点
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