网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A.12.5
B.10
C.2.5
D.1.25
参考答案
更多 “ 假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.12.5B.10C.2.5D.1.25 ” 相关考题
考题
根据《巴塞尔新资本协议》的标准,假设某银行的所有资本为200亿元人民币,风险加权资产为1500亿元人民币,市场风险资本为40亿元人民币,则其资本充足率为( )。A.10.00%B.8.0%C.0.078D.0.087
考题
假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元,对应风险权重(RW)为25%,则根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险计量的内部评级法下,该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.40B.10C.2.5D.1.25
考题
《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。A.信用风险加权资产+市场风险所需资本B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
考题
根据《巴塞尔新资本协议》的标准,假设某银行的所有资本为200亿元人民币,风险加权资产为1 500亿元人民币,市场风险资本为40亿元人民币,则其资本充足率为( )。A. 10. 0%B.8.0%C.7.8%D.8.7%
考题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
考题
某银行风险加权资产为10000亿元,若不考虑扣除项因素,则根据《巴塞尔新资本协议》,其资本不得 亿元,核心资本不得 亿元。( )A.低于400;低于800
B.低于800;低于400
C.高于400;高于800
D.高于800;高于400
考题
根据《巴塞尔新资本协议》的标准,假设某银行的所有资本为200亿元人民币,风险加权资产为1500亿元人民币,市场风险资本为40亿元人民币,则其资本充足率为()。A:10.0%B:8.0%C:7.8%D:8.7%
考题
假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协 议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25
考题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。A、10B、14.5C、18.5D、20
考题
问答题已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求,计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。
考题
单选题《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。A
信用风险加权资产+市场风险资本B
信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本C
(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5D
信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
热门标签
最新试卷
![瑞牛题库 章节练习 历年真题 模拟试卷](http://assets.51tk.com/51_sidebar_right_index.jpg)