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零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率


参考答案

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考题 假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。A.0.15B.0.20C.0.25D.0.45

考题 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

考题 投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A.市场组合的平均收益率B.实际投资收益率C.无风险收益率D.β系数

考题 零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。A.无风险收益率B.零收益率C.负收益率D.市场收益率

考题 在强式有效市场中,证券组合的管理者获得的期望收益率是( ).A.资本收益率B.市场平均收益率C.无风险利率D.零

考题 关于资本资产定价模型,下列理解正确的是( )。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

考题 当( )时,应选择高β系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大C.贝塔系数衡量资产的所有风险D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零

考题 单项资产或者投资组合的必要收益率受( )的影响。A.无风险收益率B.市场组合的平均收益率C.β系数D.某种资产的特有风险

考题 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是 A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

考题 当( )时,应选择高8系数的证券或组合。A.预期市场行情上升B.预期市场行情下跌C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 在( )情况下,投资者应选择高β系数的证券组合。 A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上涨 D.预期市场行情下跌

考题 (2017年)在()情况下,投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上涨 D.预期市场行情下跌

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率()。A.等于0 B.小于0 C.等于无风险收益率 D.等于无风险收益率加上特有风险溢价 E.等于市场组合的收益率

考题 零贝塔值的证券的期望收益率为()。A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率

考题 零贝塔证券的预期收益率是什么?( ) A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率

考题 零贝塔证券的预期收益率是()。 A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率

考题 当( )时,应该选择高贝塔系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和与风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 市场上现有A、B两只股票,必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%,无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成,则下列说法中正确的有(  )。 A.A股票的贝塔系数是3 B.B股票的贝塔系数是3.5 C.投资组合的贝塔系数是6.5 D.投资组合的必要收益率是19%

考题 贝塔系数的经济学含义包括( )。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合.共均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 按照资本资产定价模型,影响特定股票期望收益率的因素有( )。 ①无风险的收益率 ②市场组合的必要收益率 ③特定股票的贝塔系数 ④经营杠杆系数和财务杠杆系数A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

考题 零贝塔证券的预期收益率是什么()?A、市场收益率B、零收益率C、负收益率D、无风险收益率

考题 单选题零β证券的期望收益率等于(  )。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率

考题 多选题在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

考题 单选题当()时,市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A 预期市场行情上升B 预期市场行情下跌C 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 单选题零贝塔证券的预期收益率是什么()?A 市场收益率B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率