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零贝塔证券的预期收益率是（）。

A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率

参考答案

参考解析
解析：根据CAPM模型，可知预期收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险溢价，贝塔系数为零，则市场预期收益率=无风险收益率。
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考题 零贝塔值的证券的期望收益率为()。A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
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考题 零贝塔证券的预期收益率是什么？（ ） A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
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考题 单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A 证券A被高估B 证券A是公平定价C 证券A的阿尔法值是-1.5%D 证券A的阿尔法值是1.5%
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