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杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A．①②
B．①
C．①③④
D．①②③④
参考答案
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考题
下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
考题
当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就比较关心该基金的______，此时，适合的衡量指标就应该是______。( )A．全部风险；夏普指数B．全部风险；特雷诺指数C．市场风险；夏普指数D．市场风险；特雷诺指数
考题
威廉.夏普(WilliamSharp)于1966年提出了第二个风险调整的业绩衡量指标,夏普将以下哪些风险考虑在内( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险A．①②B．①C．①③④D．①②③④
考题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较D．以上说法都不对
考题
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是__指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越__。( )A.夏普；差
B.特雷诺；差
C.夏普；好
D.特雷诺；好
考题
下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
考题
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
考题
多选题以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
考题
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
考题
单选题投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债。此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是____指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越____。（ ）A
夏普；差B
特雷诺；;差C
夏普；好D
特雷诺；好
考题
多选题下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。A特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的B特雷诺业绩指数以资本市场线为基础C特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准D特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
考题
单选题不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。A
速动比率B
詹森C
夏普比率D
特雷诺比率
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