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单选题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。
A
詹森α
B
基准跟踪误差
C
夏普比率
D
特雷诺比率
参考答案
参考解析
解析：
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。
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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
考题
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同
考题
市场风险管理措施不包括（ ）。A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森利率等指标衡量
C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为
考题
下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况
B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
考题
风险调整衡量指标的基本思想是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对______和________加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。()A:收益，风险B:风险，指数C:指数，收益D:投资规模，风险
考题
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
考题
下列关于β系数的说法，正确的有（）。A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）C、它可以衡量出公司的特有风险D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益
考题
多选题以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC.B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据C经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷D在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
考题
单选题下列（ ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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