网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列说法正确的是( )。

A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动

B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高

C.看涨期权与预期红利大小成反向变动

D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加


参考答案

更多 “ 下列说法正确的是( )。A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看涨期权与预期红利大小成反向变动D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加 ” 相关考题
考题 下列有关影响期权价格因素的说法中,表示正确的是( )。 A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高 C.欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

考题 如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

考题 下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消

考题 下列说法正确的有( )。A.期权的时间溢价:期权价值—内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消

考题 无论看涨期权还是看跌期权,( )与期权价值都正相关变动。A.标的价格波动率B.无风险利率C.预期股利D.到期期限

考题 下列说法正确的是( )。A.期权的时间溢价二期权价值—内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消

考题 下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消

考题 下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。 A、无风险利率越高,股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高,股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高,股票认沽期权的价值越小

考题 在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的叙述中,错误的是( )。 A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小成正向变动

考题 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。A.标的资产价格波动率B.无风险利率C.预期股利D.到期期限

考题 下列有关期权价格表述正确的是()。 A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低B.执行价格越高,看跌期权的价格越低,看涨期权价格越高C.到期时间越长,看涨期权的价格越高D.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低

考题 下列关于期权价值的叙述,正确的有( )。A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

考题 对于欧式期权,下列说法中正确的是( )。 A.股票价格上升,看涨期权的价值降低 B.执行价格越大,看涨期权价值越高 C.到期期限越长,欧式期权的价值越高 D.在除息日,红利的发放会引起看跌期权价格上升

考题 在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。 A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

考题 下列各项与看涨期权价值反向变动的是(  )。 A.标的资产市场价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险利率 D.预期红利

考题 下列有关期权价格影响因素的表述中,正确的有(  )。 A.对于欧式期权而言,较长的到期期限一定会增加期权价值 B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动 C.无风险利率越高,看跌期权价值越低 D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

考题 假定其他因素不变,对于欧式看跌期权而言,下列因素与期权价值同向变动的有( )。A.执行价格 B.无风险利率 C.预期红利 D.到期期限

考题 下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有( )。 A.股票价格 B.执行价格 C.到期时间 D.无风险利率

考题 下列有关期权价格表述正确的是( )。A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高 B.执行价格越高,看跌期权的价格越高,看涨期权价格越低 C.到期时间越长,美式看涨期权的价格越高,美式看跌期权价格越低 D.无风险利率越高,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高

考题 对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有(  )。A、股票价格 B、无风险利率 C、预期红利 D、到期期限

考题 下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A、随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B、股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值

考题 多选题如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。A较长的到期时间,能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动

考题 单选题在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的表述中,错误的是(  )。A 对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B 看涨期权的执行价格越高,其价值越小C 对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动

考题 单选题下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A 随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B 股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C 看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D 股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值

考题 多选题如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。A较长的到期时间,能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动,而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动

考题 单选题在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是(  )。A 期权的时间溢价=期权价值-内在价值B 无风险利率越高,看涨期权的价格越高C 看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D 股价波动率的增加会使期权价值增加

考题 多选题下列说法正确的有( )。A期权的时间溢价=期权价值-内在价值B无风险利率越高,看涨期权的价格越高C看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消