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（请给出正确答案）
关于资产组合理论核心观点的说法中，不正确的是（ ）。
A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合
B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权
C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素
D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小
B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权
C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素
D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小
参考答案
参考解析
解析：各种资产收益之间的相关系数越小，其协方差就越小，投资组合的总体风险也就越小，因此D项错误。
更多 “关于资产组合理论核心观点的说法中，不正确的是（ ）。A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合 B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权 C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素 D.各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险越小 ” 相关考题
考题
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
考题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
D.某项资产的β系数不可能为负数
考题
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确
考题
关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是( )。A、投资组合包含在资产配置的方案中
B、资产配置的方案包含在投资组合中
C、资产配置包含在投资规划的决策中
D、投资规划包含在资产配置中
E、投资规划和资产配置没有关系
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
考题
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
考题
有关“均值一方差”模型，正确的是（）A、标志了现代组合投资理论的开端B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C、计算量很大，在实际中应用存在困难D、是现代组合投资理论的核心
考题
以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
考题
多选题关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是（）。A投资组合包含在资产配置的方案中B资产配置的方案包含在投资组合中C资产配置包含在投资规划的决策中D投资规划包含在资产配置中E投资规划和资产配置没有关系
考题
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A
仅①正确B
仅②正确C
①和②都正确D
①和②都不正确
考题
多选题有关“均值一方差”模型，正确的是（）A标志了现代组合投资理论的开端B利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为C计算量很大，在实际中应用存在困难D是现代组合投资理论的核心
考题
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（ ）。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉，夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
单选题下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
单选题A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是()。A
组合的p系数为三者β系数的加权平均数B
组合的预期报酬率为三者预期报酬率的加权平均数C
组合的标准差为三者标准差的加权平均数D
通过替换资产组合中的资产可以改变组合的风险特性
考题
单选题下列关于证券市场线说法中，不正确的是（ ）。A
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心B
一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高C
证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价D
资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
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