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题目内容
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单选题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。
A
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
参考答案
参考解析
解析：
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险。在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险。在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
更多 “单选题下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险” 相关考题
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。A．证券投资组合能消除大部分系统风险B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定D、切点投资组合与投资者的偏好相关
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
考题
（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
Ⅱ.它由投资者偏好决定
Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。
A.β系数可以为负数
B.市场组合的β系数等于1
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、风险最小的组合，其报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
考题
单选题关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
风险最小的组合，其报酬最大D
一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B
该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C
均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D
该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
考题
单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。A
单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率B
当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零C
资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D
在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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