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以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的？零息票债券的马考勒久期：（）
- A、等于该债券的期限
- B、等于该债券的期限的一半
- C、等于该债券的期限除以到期收益率
- D、无法计算
参考答案
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考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
考题
下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y
考题
债券的久期法则主要有( )。A．零息债券的久期等于它的到期期限B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低E．无期限债券的久期为(1+y)/y
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
考题
关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。A．息票率越高，久期越长B．债券的到期期限越长，久期也越长C．债券的到期收益率越大，久期越短D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重E．以上都不对
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间
考题
下列属于久期的特性的是（ ）。
A.债券的到期期限越长，久期也越长
B.多只债券的组合久期等于各支债券久期的加权平均
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
考题
下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。
B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)
C.零息债券麦考利久期等于期限
D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
考题
下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。
A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
考题
下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
考题
下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高E、无期限债券的久期为（1+y）/y
考题
关于债券久期说法错误的是（）。A、当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B、债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C、所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D、债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
考题
关于麦考利久期的描述，正确的是（）。A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D、麦考利久期的单位是年
考题
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
考题
下列关于久期描述正确的是（）。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
考题
以下关于久期的叙述，正确的是（）。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
考题
多选题下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。A久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间B久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加C当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年D假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高E无期限债券的久期为（1+y）/y
考题
多选题关于麦考利久期的描述，正确的是（）。A麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D麦考利久期的单位是年
考题
单选题关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。A
组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B
在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险C
若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限D
组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
考题
单选题以下关于马考勒久期的说法哪个是正确的？零息票债券的马考勒久期：（）A
等于该债券的期限B
等于该债券的期限的一半C
等于该债券的期限除以到期收益率D
无法计算
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