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APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

  • A、无套利、无套利
  • B、均方模型、均方模型
  • C、无套利、均方模型
  • D、均方模型、无套利

参考答案

更多 “APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A、无套利、无套利B、均方模型、均方模型C、无套利、均方模型D、均方模型、无套利” 相关考题
考题 CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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考题 资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。
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考题 （ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
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考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()
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考题 套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利B:资产的合理定价C:在一定价格水平下如何套利D:套利的成本
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考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
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考题 套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。 A.利用价格的不均衡进行套利 B.资产的合理定价 C.在一定价格水平下如何套利 D.套利的成本
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
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考题 比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型（APT)的定义是具体的 D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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考题 APT与CAPM的推证基础不同在于（）。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
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考题 APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（ APT）D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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考题 多选题APT与CAPM的推证基础不同在于（）。AAPT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型B不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C不要求投资者是风险规避的
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考题 多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
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考题 单选题罗斯提出的套利定价理论（APT）是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 套利的成本C 在一定价格水平下如何套利D 资产的合理定价
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考题 判断题APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。A 对B 错
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考题 单选题APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A 无套利、无套利B 均方模型、均方模型C 无套利、均方模型D 均方模型、无套利
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考题 单选题套利定价模型（APT）是描述（　　）。A 利用价格的不均衡进行套利模型B 资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C 在一定价格水平下如何套利模型D 套利的成本模型E 以上说法都不正确
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考题 单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 套利的成本C 在一定价格水平下如何套利D 资产的合理定价
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考题 单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A 均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B 资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C 均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D 期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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考题 单选题CAPM指的是（ ）。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
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