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假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R的均值为μ,标准差为σ,W*为W在置信水平c下的最小价值,W*对应的投资回报率为R*,则均值VaR的正确公式为( )。
A.-W0R*
B.-W0(R*-μ)
C.W0R*
D.W0(R*-μ)
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假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为( )。A.-WoR*B.-Wo(R*-u)C.WoR*D.Wo(R*-u)
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债券投资组合和国债期货的组合的久期为( )。A. (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D. (初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
考题
17、如果资产组合A :r=18% ,σ=20%,资产组合B: r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。
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