如果使投资组合的风险水平达到最低，那么组合资产的相关系数r最好( )。A、r=-1B、r=0C、r=1D、r为无穷大

题目内容（请给出正确答案）

如果使投资组合的风险水平达到最低，那么组合资产的相关系数r最好( )。

A、r=-1

B、r=0

C、r=1

D、r为无穷大

参考答案

考题假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。A．-W0R*B．-W0(R*-μ)C．W0R*D．W0(R*-μ)

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考题要使RS触发器工作在数据保存期间,那么应使()。 A、R=S=1B、R=S=0C、R=1;S=0D、R=0;S=1

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考题对变量X、Y进行回归分析，得回归方程Y=25.2+7.2X。若计算该组数据的相关系数，应该有A、0＜r＜1B、-1＜r＜0C、r>1D、r=0E、︱r︱=1

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考题假设无风险收益R，=5%，投资人最优风险资产组合的预期收益E（R，）=15%，标准差为25%，

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考题相关系数r的数值范围的是()。A:0＜r＜1 B:-1＜r＜0 C:-1=r=1 D:-1＜r＜1

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考题如果资产组合A ：r=18% ，σ=16%，资产组合B： r=18% σ=10%。投资者将更喜欢资产组合A。

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考题如果资产组合A ：r=18% ，σ=20%，资产组合B： r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。

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考题如果资产组合A ：r=15% ，σ=18%，资产组合B： r=13% σ=8%。投资者将更喜欢资产组合A。

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考题 17、如果资产组合A ：r=18% ，σ=20%，资产组合B： r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。

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