下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

题目内容（请给出正确答案）

下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。

A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零

B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重

C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)

D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

参考答案

考题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率

查看答案

考题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有( )。A．该组合中所有单项资产在组合中所占比重B．该组合中所有单项资产各自的β系数C．市场投资组合的无风险收益率D．该组合的无风险收益率

查看答案

考题下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

查看答案

考题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有()。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B.该组合中所有单项资产各自的口系数 C.市场投资组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率

查看答案

考题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。 A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场投资组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率 E.市场投资组合的风险价格

查看答案

考题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

查看答案

考题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。A．市场投资组合的无风险收益率B．该组合中所有单项资产在组合中所占比重C．该组合中所有单项资产各自的β系数D．该组合的无风险收益率

查看答案

考题某证券投资组合的β系数为0，该证券投资组合的风险也为零。

查看答案

考题 11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

查看答案

热门标签