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如果一个风险业务有60%的概率挣200万美元和20%的概率损失150万美元，则这项冒险的预期货币值是——（ ）
A．50000美元
B．300000美元
C．500000美元
D．900000美元
参考答案
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考题
如果一个项目获利10万美元的概率是60%损失10万美元的概率是40%那么项目预期货币价值是 （ ）A．$100 000利润B．$60 000亏损C．$20 000利润D．$40 000亏损
考题
如果一项商业投资有60%的机会赚取200万美元,也有20%的可能损失150万美元,则这项投资的预期货币价值是多少?()
A、-$50000B、$300000C、$500000D、$900000
考题
2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%*2000)、负债支付增加150万美元(3%*5000)，从而银行利润减少了90万美元（60-150），此时B银行遭遇的是______，属于______()A:汇率风险；国别风险B:经济风险；区域风险C:利率风险；国别风险D:清算风险；市场风险
考题
2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%*2000)、负债支付增加150万美元(3%*5000)，从而银行利润减少了90万美元（60-150），此时B银行遭遇的是()，属于()。A:汇率风险；国别风险
B:经济风险；区域风险
C:利率风险；国别风险
D:清算风险；市场风险
考题
一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
考题
假设某银行，有利率敏感性资产2000万美元，非利率敏感性资产8000万美元，利率敏感性负债5000万美元，非利率敏感性负债5000万美元，则当利率上升3%时，银行利润将（）A．增加90万美元B．损失90万美元C．增加60万美元D．损失60万美元
考题
11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
考题
8、假定⼀个1年的项⽬有98%的概率收益为200万美元，1.5%的概率损失为400万美元，0.5%的概率损失为1000万美元。在95%和99%置信度下的VaR分别是A．200万；1000万B．200万；400万C．400万；1000万D．400万；400万
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