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单选题
某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
A
匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
B
匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C
做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D
做市商策略；基本没有什么剩余风险
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考题
A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。A．汇率风险B．基准风险C．期权性风险D．重新定价风险
考题
9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过（）来进行保值。A.卖出5年期国债期货合约
B.买入欧洲美元期货合约
C.买入5年期国债期货合约
D.卖出欧洲美元期货合约
考题
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
考题
某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险
考题
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
考题
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。A.股票价格风险
B.商品价格风险
C.利率风险
D.汇率风险
考题
某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）A、发行五年期固定利率的债券筹措资金B、发行五年期浮动利率的债券筹措资金C、发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D、发行短期融资券筹措资金，即短借策略
考题
假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）A、该银行面临着更高的信用风险B、该银行当前不存在信用风险C、该银行的信用风险没有发生变化D、该银行的信用风险降低了
考题
甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。A、甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求B、不必盯市但须匹配资本要求C、不必盯市也不必匹配资本要求D、应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求
考题
某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）A、匹配账户策略；基本没有什么剩余风险B、匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险C、做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险D、做市商策略；基本没有什么剩余风险
考题
某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。A、属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险B、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险C、属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险D、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险
考题
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A、基准风险B、收益率曲线风险C、期权性风险D、重新定价风险E、汇率风险
考题
银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
考题
某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A、期权性风险B、基准风险C、重新定价风险D、汇率风险
考题
单选题假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A
银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB
银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC
银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD
银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
考题
单选题某银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，贷款按照美国的国库券利率每月重新定价，而存款按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，该银行面对的利率风险属于（ ）A
重新定价风险B
基准风险C
收益曲线风险D
期权风险
考题
单选题银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A
“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B
“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C
“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D
“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
考题
单选题假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）A
该银行面临着更高的信用风险B
该银行当前不存在信用风险C
该银行的信用风险没有发生变化D
该银行的信用风险降低了
考题
单选题某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。A
汇率风险B
重新定价风险C
期权性风险D
基准风险
考题
单选题某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）A
发行五年期固定利率的债券筹措资金B
发行五年期浮动利率的债券筹措资金C
发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D
发行短期融资券筹措资金，即短借策略
考题
单选题9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过（ ）来进行保值。[2015年5月真题]A
卖出5年期国债期货合约B
买入欧洲美元期货合约C
买入5年期国债期货合约D
卖出欧洲美元期货合约
考题
单选题甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。A
甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求B
不必盯市但须匹配资本要求C
不必盯市也不必匹配资本要求D
应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求
考题
单选题某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。A
属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险B
属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险C
属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险D
属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险
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