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判断题
资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险，而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。
资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险，而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。
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考题
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
考题
组合投资风险与收益的关系表现为()。
A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
考题
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
下列关于项目风险的说法正确的有( )。A．项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量B．通过公司内部的资产组合可以分散掉一部分风险C．股东资产的多样化组合也可以分散掉一部分风险D．单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险
考题
下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
考题
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
考题
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险
考题
单选题风险分散的原理是（ ）。A
两种资产之问的收益率变化完全正相关B
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D
崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
多选题以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。A资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C资产组合的系统风险较组合前不会降低D资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
多选题下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A适当的分散化可以减少或消除系统风险B分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
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