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根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

参考答案

参考解析
解析：根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。
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