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如果认为欧元波动率会增大，则应（）。 I，买入欧元买权 II，卖出欧元买权 III，买入欧元卖权 IV，卖出欧元卖权

  • A、I，IV
  • B、II，IV
  • C、II，III
  • D、I，III

参考答案

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考题 美元较欧元贬值，此时最佳策略为（ ）。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货B．买入欧元期货，同时买入美元期货C．卖出美元期货，同时买入欧元期货D．买人美元期货，同时卖出欧元期货
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考题 如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买人美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（ ）。 A．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头1650 B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500 C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500 D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500。
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考题 某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权
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考题 如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为( )。A．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500
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考题 如果认为欧元波动率会增大，则应()。I，买入欧元买权II，卖出欧元买权III，买入欧元卖权IV，卖出欧元卖权A.I，IVB.II，IVC.II，IIID.I，III
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考题 某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）
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考题 某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（ ）。A.可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值 B.可能承担欧元升值风险 C.可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值 D.可能承担欧元贬值风险
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考题 某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000 B.亏损50000 C.盈利30000 D.亏损30000
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考题 拥有欧元资产的投资者，为防范欧元贬值风险，可采取欧元期货的（ ）交易。A.买入套利 B.卖出套期保值 C.卖出套利 D.买入套期保值
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考题 国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权 B.买入欧元／美元看跌期权 C.买入欧元／美元看涨期权 D.买入欧元／美元期货
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考题 拥有欧元资产的投资者，为防范欧元贬值风险，可采取欧元期货的（ ）交易。A、买入套利 B、卖出套期保值 C、卖出套利 D、买入套期保值
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考题 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A、买入欧元/人民币看跌权 B、买入欧元/人民币看涨权 C、卖出美元/人民币看跌权 D、卖出美元/人民币看涨权
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考题 公司卖入欧元看涨期权可以锁定未来买入欧元的最差成本（）
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考题 在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
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考题 假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是（）。A、买入远期欧元B、买入欧元期货C、买进欧元看跌期权D、买进欧元看涨期权E、作卖出远期欧元的掉期交易
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考题 如果你向中国银行询问欧元兑美元的报价，回答是“1．2940／1．2960”。请问中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？
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考题 衍生产品交易业务中，如果看跌欧元，则应进行的操作是（）A、买入欧元买权B、卖出欧元买权C、买入欧元卖权D、卖出欧元卖权
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考题 银行为调整资金期限结构，弥补当日的欧元负缺口，美元正缺口，可以（）降低融资成本。A、买入欧元/卖出美元B、买入欧元/买入美元C、卖出欧元/卖出美元D、卖出欧元/买入美元
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考题 单选题如果认为欧元波动率会增大，则应（）。 I，买入欧元买权 II，卖出欧元买权 III，买入欧元卖权 IV，卖出欧元卖权A I，IVB II，IVC II，IIID I，III
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考题 问答题如果你向中国银行询问欧元兑美元的报价，回答是“1．2940／1．2960”。请问中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？
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考题 多选题假设其他条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL（以美元买欧元）的描述，正确的有（ ）。A如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降B如果欧元利率上升，则该期权价值下降C如果欧元对美元的即期汇率上升.则该期权价值下降D如果美元利率上升，则该期权价值下降E如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降
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考题 多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
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考题 单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A 此远期合约定价合理，没有套利机会B 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C 存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D 存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
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考题 单选题银行为调整资金期限结构，弥补当日的欧元负缺口，美元正缺口，可以（）降低融资成本。A 买入欧元/卖出美元B 买入欧元/买入美元C 卖出欧元/卖出美元D 卖出欧元/买入美元
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考题 多选题衍生产品交易业务中，如果看跌欧元，则应进行的操作是（）A买入欧元买权B卖出欧元买权C买入欧元卖权D卖出欧元卖权
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考题 单选题以下（）业务属于结汇业务。A 客户卖出欧元，买入人民币B 客户买入欧元，卖出人民币C 客户卖出欧元，买入日元D 客户买入欧元，卖出日元
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