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（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
- A、Credit Metrics模型
- B、Credit Risk+模型
- C、Credit PortfolioView模型
- D、Credit Monitor模型
参考答案
更多 “（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型” 相关考题
考题
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
考题
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
考题
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
考题
是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
考题
是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．A． Credit Metrics模型B．Cre(lit Risk十模型C．Credit Portfolio View模型D．Credit Monitor模型
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据借款人重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整（），加强相关贷款的管理。A、审批权限B、审批手续C、审批政策
考题
贷款人应根据借款人重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整（），加强相关贷款的管理。A、审批权限B、审批程序C、审批环节D、审批政策
考题
个贷办法规定贷款人应根据借款人重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整（），加强相关贷款的管理。A、审批权限B、审批程序C、审批政策D、审批环节
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款业务的标准和做法不包括（）A、贷款是有抵押的B、贷款是未承诺的C、必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况D、子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元（或等值货币）
考题
《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，实行以下措施：（）。A、对贷款审批环节进行评价分析B、停止发放贷款C、及时、有针对性地调整审批政策D、加强相关贷款的管理
考题
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A
似定每笔贷款不违约状态B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D
根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
单选题个贷办法规定贷款人应根据借款人重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整（），加强相关贷款的管理。A
审批权限B
审批程序C
审批政策D
审批环节
考题
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C
认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D
根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
考题
多选题《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，实行以下措施：（）。A对贷款审批环节进行评价分析B停止发放贷款C及时、有针对性地调整审批政策D加强相关贷款的管理
考题
单选题（ ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A
CreditMetrics模型B
CreditPortfolioView模型C
CreditRisk+模型D
CreditRisk-模型
考题
单选题（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A
Credit Metrics模型B
Credit Risk+模型C
Credit PortfolioView模型D
Credit Monitor模型
考题
单选题《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据借款人重大经济形势变化、违约率明显上升等异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整（），加强相关贷款的管理。A
审批权限B
审批手续C
审批政策
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