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利率风险分析的假设前提条件是（）。

  • A、100个基点
  • B、200个基点
  • C、300个基点
  • D、400个基点

参考答案

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考题 第 103 题 MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。（　　）A．正确B．错误
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考题 本量利分析应用的前提条件与成本性态分析的假设是相同的。()
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考题 MM理论假设所有债务都是无风险，债务利率为无风险利率。 （ ）
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考题 MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。（ ）
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考题 假设无税MM命题成立，如果公司的债务是无风险债务(债务利率等于无风险利率)，增加债务数量不会增加公司权益资本的风险。()
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考题 关于利率消毒，下列说法正确的有()。A:实施“利率消毒”后，投资者可以不必担心市场利率对债券投资收益的影响了 B:“利率消毒”的假设条件是市场利率期限结构是水平的 C:“利率消毒”还假设利率期限结构的变动是平行的 D:按照利率消毒方法投资对利率风险的规避效果有限
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考题 下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
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考题 衡量利率风险的方法主要有（）。A、利率敏感性缺口分析B、久期分析C、模拟分析D、风险价值分析
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考题 本量利分析的前提条件是（）A、成本性态分析假设B、相关范围及线性假设C、变动成本法假设D、产销平衡和品种结构不变假设E、目标利润假设
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考题 CAPM模型最简单的形式中（）A、假设借贷利率相等B、禁止借入资金C、假设借款利率高于贷款利率D、用无风险利率代替借贷利率E、A和D
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考题 在杜邦分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中正确的是（）。A、权益乘数大，则财务风险大B、资产净利率是杜邦分析体系的中心C、权益乘数等于资产负债率的倒数D、权益乘数大，则销售净利率大
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考题 进行成本性态分析是以两个基本假设为前提条件的，即（）和（）。
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考题 （）是风险控制的前提条件。A、风险识别B、风险衡量C、风险预测D、分析预测
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考题 有关持续期缺口分析说法正确是（）。A、是比利率敏感性缺口分析更为先进的利率风险计量方法B、不能反映基准风险C、不考虑及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异D、利率变化越大其分析的结果越不准确E、资产和负债未来现金流的确定、利率变动的预测及前提条件的设立等带有很大的主观性F、不考虑利率不敏感的资产和负债的状况
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考题 融资风险分析通常需要分析的风险因素包括资金供应风险、利率风险和汇率风险。（　）
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考题 非抵补利率平价隐含投资者风险规避假设。
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考题 非现场监管人员发现被监管机构存在因利率上升导致盈利下降的情况，应采取（）。A、分析操作风险B、分析利率风险C、分析信用风险D、分析法律风险
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考题 银行在衡量利率风险时应注意的问题有（）A、具有对假设条件和参数的书面说明文件B、计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术C、确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量都及时纳入计量体系D、利率风险计量系统主要分析重新定价风险这一主要的利率风险来源
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考题 MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为有风险利率。（）
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考题 单选题进行利率敏感性分析的前提条件是（）。A 具有风险意识B 具备先进的管理系统C 具备久期缺口表D 生成利率敏感性缺口表
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考题 多选题本量利分析的前提条件是（）A成本性态分析假设B相关范围及线性假设C变动成本法假设D产销平衡和品种结构不变假设E目标利润假设
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考题 单选题CAPM模型最简单的形式中（）A 假设借贷利率相等B 禁止借入资金C 假设借款利率高于贷款利率D 用无风险利率代替借贷利率E A和D
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考题 填空题进行成本性态分析是以两个基本假设为前提条件的，即（）和（）。
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考题 单选题在杜邦分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中正确的是（）。A 权益乘数大，则财务风险大B 资产净利率是杜邦分析体系的中心C 权益乘数等于资产负债率的倒数D 权益乘数大，则销售净利率大
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考题 单选题（）是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。A 利率敏感性缺口分析GapAnalysis）B 久期分析（DurationAnalysis）C 模拟分析（SimulationAnalysis）D VAR（Valueofrisk，风险价值）分析
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考题 单选题利率风险分析的假设前提条件是（）。A 100个基点B 200个基点C 300个基点D 400个基点
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考题 多选题衡量利率风险的方法主要有（）。A利率敏感性缺口分析B久期分析C模拟分析D风险价值分析
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