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衡量利率风险的方法主要有()。
- A、利率敏感性缺口分析
- B、久期分析
- C、模拟分析
- D、风险价值分析
参考答案
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考题
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?
考题
下列关于市场计量方法的说法正确的有( )。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
考题
下列关于市场风险计量方法的说法,正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
考题
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。A、期权性风险B、基准风险C、利率变动的长期影响D、重新定价风险
考题
下列关于市场计量方法的说法正确的有( )。A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
考题
单选题()是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。A
利率敏感性缺口分析GapAnalysis)B
久期分析(DurationAnalysis)C
模拟分析(SimulationAnalysis)D
VAR(Valueofrisk,风险价值)分析
考题
单选题()对银行股权经济价值敏感性的分析,也称为持续期分析或期限弹性分析。A
利率敏感性缺口分析GapAnalysis)B
久期分析(DurationAnalysis)C
模拟分析(SimulationAnalysis)D
VAR(Valueofrisk,风险价值)分析
考题
多选题久期分析也称为(),是衡量利率变动对银行经济价值影响的-种方法。(《商业银行市场风险管理指引》附录)A持续期分析B期限弹性分析C敏感性分析D缺口分析E情景分析
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