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假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
- A、最大收益为36点，最大亏损为无穷大
- B、最大收益为无穷大，最大亏损为36点
- C、最大收益为36，最大亏损为2336点
- D、最大收益为36点，最大亏损为2264点
参考答案
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考题
假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（ ）元。A．11875B．23750C．28570D．30625
考题
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%
B、0.31%
C、1.52%
D、5.6%
考题
假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。
A.5000×15％
B.5000×300
C.5000×15％+300
D.5000×300×15％
考题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（ ）万元。A.125
B.525
C.500
D.625
考题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。A、-2280000B、-5280000C、-8280000D、-11280000
考题
假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。A、11875B、23750C、28570D、30625
考题
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A、小于1800点B、大于等于1800点小于2000点C、大于等于2000点小于2500点D、大于等于2500点小于3000点
考题
假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A、0点，36点B、20点，16点C、36点，0点D、16点，20点
考题
单选题假设沪深300股指期货的保证金为15%，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。A
5000×15%B
5000×300C
5000×15%+300D
5000×300×15%
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A
最大收益为36点，最大亏损为无穷大B
最大收益为无穷大，最大亏损为36点C
最大收益为36，最大亏损为2336点D
最大收益为36点，最大亏损为2264点
考题
单选题假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。A
11875B
23750C
28570D
30625
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A
10B
-5C
-15D
5
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A
最大收益为2300点B
最大亏损为16点C
最大亏损为2280点D
最大收益2284点
考题
单选题某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。A
125B
525C
500D
625
考题
单选题假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A
0点，36点B
20点，16点C
36点，0点D
16点，20点
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题关于沪深300指数，以下表述错误的是（ ）A
沪深300价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布B
以2004年12月31日为基期，基点为1000点C
以总股本为权重，采用几何平均法计算D
由中证指数有限公司编制
考题
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。A
19.51B
20.51C
21.51D
22.51
考题
单选题某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A
小于1800点B
大于等于1800点小于2000点C
大于等于2000点小于2500点D
大于等于2500点小于3000点
考题
单选题假设沪深300股指期货的保证金为10％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为3500点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金( )元。A
187500B
287500C
285700D
105000
考题
单选题假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。A
99277978.34B
102286401.9C
105294825.5D
108303249.1
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