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假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()
- A、行权价为10元、5天到期的认购期权
- B、行权价为15元、5天到期的认购期权
- C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
- D、行权价为15元、5天到期的认沽期权
参考答案
更多 “假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()A、行权价为10元、5天到期的认购期权B、行权价为15元、5天到期的认购期权C、行权价为10元、90天到期的认沽期权D、行权价为15元、5天到期的认沽期权” 相关考题
考题
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
考题
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
考题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是()
A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Gamma的性质说法错误的是()
A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大
C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
考题
假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。A、正Gamma,正VegaB、正Gamma,负VegaC、负Gamma,正VegaD、负Gamma,负Vega
考题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
考题
下列关于Gamma的说法错误的有()。A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
考题
关于期权以下说法不正确的是()。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
考题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
考题
单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A
卖出28手A期权,买入16份标的资产B
买入28手A期权,卖出16份标的资产C
卖出28手A期权,卖出16份标的资产D
买入28手A期权,买入16份标的资产
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A
两者的风险因素都为标的价格变化B
看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C
期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D
看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
考题
单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A
Delta的取值范围为(-1.1)B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近,Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()A
-0.495B
-0.45C
-0.55D
-0.505
考题
单选题假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()A
行权价为10元、5天到期的认购期权B
行权价为15元、5天到期的认购期权C
行权价为10元、90天到期的认沽期权D
行权价为15元、5天到期的认沽期权
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