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为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。
- A、现货总价值与现货未来最高价值
- B、期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
- C、期货合约总价值与期货合约未来最高价值
- D、现货总价值与期货合约未来最高价值
参考答案
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考题
为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是( )的比值。A．现货总价值与现货未来最高价值B．期货合约的总值与所保值的现货合同总价值C．期货合约总价值与期货合约未来最高价值D．现货总价值与期货合约未来最高价值
考题
下列关于套期保值率的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ.一定会小于1
Ⅱ.是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率
Ⅲ.可以用期货合约价值除以现货总价值计算
Ⅳ.可以用于确定合约的数量A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
考题
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
考题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
考题
关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C.套期保值比率一旦选定将不能更改
D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
考题
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B
套期保值比率接近1时保值效果最佳C
最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D
最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
考题
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A
最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B
套期保值比率接近1时保值效果最佳C
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D
最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
考题
单选题确定最佳现金持有量的成本分析模型，要求（ ）。A
首先确定一个目标现金余额B
首先确定现金的周转期或周转次数C
首先确定企业的现金需要量D
比较准确地确定最高现金余额和最低现金余额E
比较准确地确定相关成本或有关的函数关系
考题
多选题关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似C套期保值比率可根据投资风险偏好调整D套期保值比率一旦选定将不能更改
考题
多选题确定套期保值结构时需要作（）考虑。A选择期货合约的种类B选择期货交割月份C确定期货合约的数量D期货合约的相对价格
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