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确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。
- A、面值法
- B、修正久期法
- C、基点价值法
- D、隐含回购利率法
参考答案
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考题
以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是( )。A.从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B.从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C.从产业角度判断套期保值时机~从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D.从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点
考题
关于股指期货套期保值比率的说法,正确的有()。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C.套期保值比率一旦选定将不能更改
D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
考题
对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)A.不完全套期保值,且有净损失
B.期货市场和现货市场盈亏相抵,实现完全套期保值
C.不完全套期保值,且有净盈利
D.套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断
考题
进行交叉套期保值的关键是要把握以下几点( )。A.正确选择承担保值任务的另一种期货
B.相关程度低的品种,才能更好地进行套期保值
C.相关程度高的品种,才能更好地进行套期保值
D.正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配。
考题
对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)A、亏损性套期保值
B、期货市场和现货市场盈亏相抵
C、盈利性套期保值
D、套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断
考题
单选题对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)A
亏损性套期保值B
期货市场和现货市场盈亏相抵C
盈利性套期保值D
套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断
考题
单选题期货合约的有效期通常不超过1年,而套期保值的期限有时又长于1年,在这种情况下应采取的套期保值策略是( )。[2015年真题]A
滚动套期保值B
利率期货与久期套期保值C
股指期货套期保值D
货币期货套期保值
考题
多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法
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