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假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
- A、、0.2
- B、、-0.2
- C、、5
- D、、-5
参考答案
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考题
卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A、认沽期权权权利金；认沽期权权利金B、卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C、卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D、卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
考题
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
考题
假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。A、0；0.5B、0.5；0C、0.5；0.6D、0；0
考题
某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。A、8B、6C、-5D、0
考题
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
考题
某公司股票认沽期权的行权价为55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元，则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）A、9B、14C、-5D、0
考题
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A、行权价为10元、5天到期的认购期权B、行权价为15元、5天到期的认购期权C、行权价为10元、90天到期的认沽期权D、行权价为15元、5天到期的认沽期权
考题
认购-认沽期权平价公式为（）A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A、认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B、卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C、股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D、股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
考题
下列关于认沽期权说法错误的是（）A、认沽期权买方有权在规定期限卖出指定数量标的证券B、认沽期权卖方在被行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券C、认沽期权卖方有权利不行权D、认沽期权买方一般看跌标的资产
考题
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
考题
单选题卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）A
认沽期权权权利金；认沽期权权利金B
卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金C
卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金D
卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金
考题
单选题下列关于认沽期权说法错误的是（）A
认沽期权买方有权在规定期限卖出指定数量标的证券B
认沽期权卖方在被行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券C
认沽期权卖方有权利不行权D
认沽期权买方一般看跌标的资产
考题
单选题认购-认沽期权平价公式为（）A
认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B
认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C
认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
考题
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
考题
单选题认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的？（）A
相同行权价相同到期日的认购和认沽期权B
相同行权价不同到期日的认购和认沽期权C
不同行权价相同到期日的认购和认沽期权D
不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
考题
单选题假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。A
0；0.5B
0.5；0C
0.5；0.6D
0；0
考题
多选题下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（）。A认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗B卖出认沽期权是抄底建仓的好工具C股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方D股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
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