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明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。
- A、风险容忍度
- B、全口径限额分配
- C、业务授权限额
- D、经济资本
- E、风险偏好
参考答案
更多 “明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A、风险容忍度B、全口径限额分配C、业务授权限额D、经济资本E、风险偏好” 相关考题
考题
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种B．公司特别风险是不可分散风险C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
考题
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。
A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
关于投资组合风险的说法，正确的是( )。 A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C、公司特有风险是可分散风险
D、市场风险是不可分散风险
考题
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
D.证券投资组合可消除系统风险
E.证券投资组合可以减少系统风险
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
考题
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
考题
风险分散理论认为，整体市场风险具有的特征有（）。A、不能通过投资组合来回避B、该类风险来自于公司之外，如通货膨胀C、是一种特定的公司风险D、能通过投资组合来回避E、该类风险来自于公司，如盈利质量下降
考题
资产配置的过程不包括（）A、明确资产组合中应包括的资产类别B、确定资产组合的有效边界C、选择最能满足投资人风险收益目标的资产组合D、通过严格跟踪某个指数，以获取该指数的投资收益为最终目标来设计投资组合
考题
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。A、可投资资产规模B、风险承受能力C、历史投资经验D、投资期限长短
考题
资产配置包括的具体步骤有（）A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C、确定风险资产组合的有效边界D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
考题
单选题关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（ ）。[2016年9月真题]A
高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系B
高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合C
投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合BD
投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B
考题
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
考题
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
考题
单选题关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（ ）。A
投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合BB
高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系C
高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合D
投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的己实现收益也高于投资组合B
考题
单选题资产配置的过程不包括（）A
明确资产组合中应包括的资产类别B
确定资产组合的有效边界C
选择最能满足投资人风险收益目标的资产组合D
通过严格跟踪某个指数，以获取该指数的投资收益为最终目标来设计投资组合
考题
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集右边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D
可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
单选题下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。A
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C
投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小D
基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
考题
单选题在投资组合分析的模型中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集左边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
可行投资组合集右边界上的任意投资组合D
在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
考题
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
考题
单选题下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B
基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C
投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D
基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
考题
单选题关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。A
当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B
投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C
公司特有风险是可分散风险D
市场风险是不可分散风险
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