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买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。
- A、做空；做多；做多
- B、做空；做空；做多
- C、做多；做空；做多
- D、做多；做多；做多
参考答案
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考题
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
考题
投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平，希望通过做空期权增厚收益，这时投资者可以选择的策略是（）。A、做多股票认购期权B、做多股票认沽期权C、做空股票认购期权D、做空股票认沽期权
考题
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权
考题
一位投机者在6月份发现，9月份的国债期货合约价格为88-02美元，12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该（）A、做空9月和12月B、做空9月，做多12月C、做多9月和12月D、做多9月，做空12月
考题
投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A、做多该公司信用债，做多国债期货B、做多该公司信用债，做空国债期货C、做空该公司信用债，做多国债期货D、做空该公司信用债，做空国债期货
考题
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。A、做多股票认购期权B、做多股票认沽期权C、做空股票认购期权D、做空股票认沽期权
考题
单选题投资者预计标的证券价格将要上涨，但又不希望承担价格下跌带来的损失，这时投资者可以选择的策略是（）。A
做多股票认购期权B
做多股票认沽期权C
做空股票认购期权D
做空股票认沽期权
考题
单选题投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。A
做多股票认购期权B
做多股票认沽期权C
做空股票认购期权D
做空股票认沽期权
考题
单选题投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A
做多该公司信用债，做多国债期货B
做多该公司信用债，做空国债期货C
做空该公司信用债，做多国债期货D
做空该公司信用债，做空国债期货
考题
单选题预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）A
做多国债期货，做多股指期货B
做多国债期货，做空股指期货C
做空国债期货，做空股指期货D
做空国债期货，做多股指期货
考题
单选题买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。A
做空；做多；做多B
做空；做空；做多C
做多；做空；做多D
做多；做多；做多
考题
单选题投资者预计标的证券短期内会小幅上涨或者维持现有水平，希望通过做空期权增厚收益，这时投资者可以选择的策略是（）。A
做多股票认购期权B
做多股票认沽期权C
做空股票认购期权D
做空股票认沽期权
考题
单选题投资者预计标的证券价格可能略微下降，也可能在近期维持现在价格水平，这时投资者可以选择的策略是（）。A
做多股票认购期权B
做多股票认沽期权C
做空股票认购期权D
做空股票认沽期权
考题
单选题做多股票认沽期权，最大损失是（）。A
权利金B
行权价格-权利金C
行权价格+权利金D
行权价格
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