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认沽期权涨跌幅为()
- A、max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}
- B、max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×10%}
- C、max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×5%}
- D、max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×5%}
参考答案
更多 “认沽期权涨跌幅为()A、max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}B、max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×10%}C、max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×5%}D、max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×5%}” 相关考题
考题
OBV线表明了量与价的关系,最好的买人机会是( )。
A. OBV线下降,此时股价上升 B. OBV线上升,此时股价下跌
C. OBV线与股价都急速上升 D. OBV线从正的累积数转为负数
考题
股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
考题
买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险()。A、到期日股价小于行权价时,认购期权价值归零B、到期日股价小于行权价时,认沽期权价值归零C、到期日股价远远小于行权价时,认沽期权价值归零D、到期日股价大于行权价时,认购期权价值归零
考题
行权价对买入开仓的影响,说法正确的是()。A、对于认购期权来说,到期日股价越高出行权价,则收益越大B、对于认购期权来说,到期日股价越低于行权价,则收益越大C、对于认沽期权来说,到期日股价越高出行权价,则亏损越大D、对于认沽期权来说,到期日股价越低于行权价,则亏损越大
考题
关于保护性买入认沽策略的损益,下列描述正确的是()。A、当到期日股价大于行权价时,认沽期权的到期日收益为行权价减去股价B、当到期日股价小于行权价时,认沽期权的到期日收益为0C、当到期日股价大于行权价时,认沽期权的到期日收益为0D、当到期日股价小于行权价时,认沽期权的到期日收益为股价减去行权价
考题
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C、{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C、{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
关于认购期权卖出开仓策略的交易,以下描述正确的是()。A、对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金B、对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金C、对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金D、对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金
考题
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。A、4.009B、5.277C、0.001D、-2.741
考题
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
考题
单选题买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险()。A
到期日股价小于行权价时,认购期权价值归零B
到期日股价小于行权价时,认沽期权价值归零C
到期日股价远远小于行权价时,认沽期权价值归零D
到期日股价大于行权价时,认购期权价值归零
考题
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
考题
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
单选题认沽期权涨跌幅为()A
max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}B
max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×10%}C
max{0.001,min[(2×行权价-正股价),正股价]×5%}D
max{0.001,min[(2×正股价-行权价),正股价]×5%}
考题
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
单选题行权价对买入开仓的影响,说法正确的是()。A
对于认购期权来说,到期日股价越高出行权价,则收益越大B
对于认购期权来说,到期日股价越低于行权价,则收益越大C
对于认沽期权来说,到期日股价越高出行权价,则亏损越大D
对于认沽期权来说,到期日股价越低于行权价,则亏损越大
考题
单选题股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。A
straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票B
straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票C
straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票D
straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
考题
单选题保护性买入认沽策略的盈利平衡点是()A
行权价+权利金B
行权价-权利金C
标的股价+权利金D
标的股价-权利金
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